破產(chǎn)理論是風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容。對(duì)破產(chǎn)概率及其實(shí)際應(yīng)用的研究有著重要意義。隨著風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展日漸成熟和廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型已經(jīng)遠(yuǎn)不能夠滿足需求，故需要對(duì)此模型進(jìn)行多角度的推廣，以便更加接近實(shí)際情況。論文從傳統(tǒng)的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣的基礎(chǔ)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型出發(fā)，結(jié)合實(shí)際，首先研究了將復(fù)合Poisson分布下單一險(xiǎn)種的負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型推廣為多險(xiǎn)種同時(shí)發(fā)生賠付的一個(gè)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型。模型中，保費(fèi)收入是一個(gè)負(fù)的常數(shù)，m重險(xiǎn)種在同一時(shí)刻發(fā)生索賠，索賠過(guò)程為復(fù)合Poisson過(guò)程。繼之，考慮了一種索賠受保單驅(qū)動(dòng)的相依結(jié)構(gòu)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型，即索賠以稀疏過(guò)程從各類保單中產(chǎn)生。這是以保單為基的情況。模型中，保費(fèi)收入是一個(gè)隨機(jī)變量序列，索賠過(guò)程是復(fù)合Poisson過(guò)程。再之，討論了一種保單受索賠影響的相依結(jié)構(gòu)負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型，即索賠發(fā)生的同時(shí)以概率p產(chǎn)生一次死亡保險(xiǎn)金的給付。這是以賠付為基的情況。模型中，保費(fèi)收入是一個(gè)負(fù)的常數(shù)，索賠過(guò)程是復(fù)合Poisson過(guò)程，并且索賠發(fā)生的同時(shí)以概率p產(chǎn)生一次死亡保險(xiǎn)金的給付。文中給出了調(diào)節(jié)系數(shù)所滿足的方程，并運(yùn)用鞅的方法對(duì)模型的破產(chǎn)概率和應(yīng)用進(jìn)行研究和總結(jié)，得到了破產(chǎn)概率的確切表達(dá)式，同時(shí)推得... 

【文章來(lái)源】：燕山大學(xué)河北省

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
    1.1 保險(xiǎn)發(fā)展簡(jiǎn)介
    1.2 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
        1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的定義
        1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)三要素
        1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理
    1.3 保險(xiǎn)精算概述
    1.4 負(fù)風(fēng)險(xiǎn)理論簡(jiǎn)介及研究現(xiàn)狀
    1.5 本文的主要研究?jī)?nèi)容
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 Poisson 過(guò)程
        2.1.1 隨機(jī)過(guò)程
        2.1.2 計(jì)數(shù)過(guò)程
        2.1.3 Poisson 過(guò)程
    2.2 復(fù)合 Poisson 過(guò)程
    2.3 破產(chǎn)理論
        2.3.1 理賠過(guò)程
        2.3.2 盈余過(guò)程
        2.3.3 破產(chǎn)概率
        2.3.4 調(diào)節(jié)系數(shù)
    2.4 鞅論
        2.4.1 停時(shí)定理
        2.4.2 鞅論
    2.5 本章小結(jié)
第3章 經(jīng)典負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.1 引言
    3.2 經(jīng)典正風(fēng)險(xiǎn)模型
        3.2.1 連續(xù)時(shí)間模型
        3.2.2 離散時(shí)間模型
    3.3 經(jīng)典負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.4 本章小結(jié)
第4章 復(fù)合 Poisson 分布下m重負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型
    4.1 引言
    4.2 模型描述
    4.3 預(yù)備引理
    4.4 主要結(jié)果及證明
    4.5 本章小結(jié)
第5章 存在相關(guān)性的負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
    5.1 引言
    5.2 基于進(jìn)入過(guò)程的復(fù)合 Poisson 分布下負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
        5.2.1 模型描述
        5.2.2 預(yù)備引理
        5.2.3 主要結(jié)果及證明
    5.3 一類相依負(fù)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率
        5.3.1 模型描述
        5.3.2 預(yù)備引理
        5.3.3 主要結(jié)果及證明
    5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果
致謝
作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]一類具有隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J]. 董華,劉再明,趙翔華.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2011(04)
[3]稀疏過(guò)程下保費(fèi)與理賠相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J]. 黃玉娟,于文廣.  山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2011(07)
[4]帶干擾廣義Elang（n）風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的破產(chǎn)前最大盈余（英文）[J]. 江五元,劉再明.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2011(03)
[5]帶擾動(dòng)的隨機(jī)保費(fèi)模型的漸近最優(yōu)投資(英文)[J]. 徐林.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2011(02)
[6]帶干擾的保費(fèi)隨機(jī)收取的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 陳貴磊,張相虎,邊平勇.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2011(01)
[7]關(guān)于復(fù)合Poisson-geometric風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[J]. 熊瑩盈,高莘莘.  湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(01)
[8]一類推廣負(fù)風(fēng)險(xiǎn)和模型的破產(chǎn)概率(英文)[J]. 劉娟,曹文方,徐建成.  數(shù)學(xué)雜志. 2011(02)
[9]兩險(xiǎn)種泊松風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及推廣[J]. 贠小青,王永茂,于穎,李秀菊.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2011(05)
[10]索賠為稀疏過(guò)程的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 趙金娥,王貴紅,龍瑤,楊慧章.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2010(04)

碩士論文
[1]賭徒破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的進(jìn)一步研究[D]. 趙娟.燕山大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3585749