破產(chǎn)理論是風(fēng)險理論的核心內(nèi)容。對破產(chǎn)概率及其實際應(yīng)用的研究有著重要意義。隨著風(fēng)險理論的發(fā)展日漸成熟和廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的經(jīng)典風(fēng)險模型已經(jīng)遠不能夠滿足需求，故需要對此模型進行多角度的推廣，以便更加接近實際情況。論文從傳統(tǒng)的經(jīng)典風(fēng)險模型及其推廣的基礎(chǔ)負風(fēng)險模型出發(fā)，結(jié)合實際，首先研究了將復(fù)合Poisson分布下單一險種的負風(fēng)險模型推廣為多險種同時發(fā)生賠付的一個負風(fēng)險模型。模型中，保費收入是一個負的常數(shù)，m重險種在同一時刻發(fā)生索賠，索賠過程為復(fù)合Poisson過程。繼之，考慮了一種索賠受保單驅(qū)動的相依結(jié)構(gòu)負風(fēng)險模型，即索賠以稀疏過程從各類保單中產(chǎn)生。這是以保單為基的情況。模型中，保費收入是一個隨機變量序列，索賠過程是復(fù)合Poisson過程。再之，討論了一種保單受索賠影響的相依結(jié)構(gòu)負風(fēng)險模型，即索賠發(fā)生的同時以概率p產(chǎn)生一次死亡保險金的給付。這是以賠付為基的情況。模型中，保費收入是一個負的常數(shù)，索賠過程是復(fù)合Poisson過程，并且索賠發(fā)生的同時以概率p產(chǎn)生一次死亡保險金的給付。文中給出了調(diào)節(jié)系數(shù)所滿足的方程，并運用鞅的方法對模型的破產(chǎn)概率和應(yīng)用進行研究和總結(jié)，得到了破產(chǎn)概率的確切表達式，同時推得... 

【文章來源】：燕山大學(xué)河北省

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
第1章 緒論
    1.1 保險發(fā)展簡介
    1.2 風(fēng)險和風(fēng)險管理
        1.2.1 風(fēng)險的定義
        1.2.2 風(fēng)險三要素
        1.2.3 風(fēng)險管理
    1.3 保險精算概述
    1.4 負風(fēng)險理論簡介及研究現(xiàn)狀
    1.5 本文的主要研究內(nèi)容
第2章 預(yù)備知識
    2.1 Poisson 過程
        2.1.1 隨機過程
        2.1.2 計數(shù)過程
        2.1.3 Poisson 過程
    2.2 復(fù)合 Poisson 過程
    2.3 破產(chǎn)理論
        2.3.1 理賠過程
        2.3.2 盈余過程
        2.3.3 破產(chǎn)概率
        2.3.4 調(diào)節(jié)系數(shù)
    2.4 鞅論
        2.4.1 停時定理
        2.4.2 鞅論
    2.5 本章小結(jié)
第3章 經(jīng)典負風(fēng)險模型
    3.1 引言
    3.2 經(jīng)典正風(fēng)險模型
        3.2.1 連續(xù)時間模型
        3.2.2 離散時間模型
    3.3 經(jīng)典負風(fēng)險模型
    3.4 本章小結(jié)
第4章 復(fù)合 Poisson 分布下m重負風(fēng)險模型
    4.1 引言
    4.2 模型描述
    4.3 預(yù)備引理
    4.4 主要結(jié)果及證明
    4.5 本章小結(jié)
第5章 存在相關(guān)性的負風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
    5.1 引言
    5.2 基于進入過程的復(fù)合 Poisson 分布下負風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
        5.2.1 模型描述
        5.2.2 預(yù)備引理
        5.2.3 主要結(jié)果及證明
    5.3 一類相依負風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
        5.3.1 模型描述
        5.3.2 預(yù)備引理
        5.3.3 主要結(jié)果及證明
    5.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
碩士學(xué)位期間承擔(dān)的科研任務(wù)與主要成果
致謝
作者簡介


【參考文獻】：
期刊論文
[1]復(fù)合二項分布下多險種的負風(fēng)險模型[J]. 趙娟,金燕生,劉征福.  鄭州大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版). 2011(03)
[2]一類具有隨機保費風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題[J]. 董華,劉再明,趙翔華.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報. 2011(04)
[3]稀疏過程下保費與理賠相關(guān)的風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率[J]. 黃玉娟,于文廣.  山東大學(xué)學(xué)報(理學(xué)版). 2011(07)
[4]帶干擾廣義Elang（n）風(fēng)險過程的破產(chǎn)前最大盈余（英文）[J]. 江五元,劉再明.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2011(03)
[5]帶擾動的隨機保費模型的漸近最優(yōu)投資(英文)[J]. 徐林.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2011(02)
[6]帶干擾的保費隨機收取的雙險種風(fēng)險模型[J]. 陳貴磊,張相虎,邊平勇.  經(jīng)濟數(shù)學(xué). 2011(01)
[7]關(guān)于復(fù)合Poisson-geometric風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的研究[J]. 熊瑩盈,高莘莘.  湖北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2011(01)
[8]一類推廣負風(fēng)險和模型的破產(chǎn)概率(英文)[J]. 劉娟,曹文方,徐建成.  數(shù)學(xué)雜志. 2011(02)
[9]兩險種泊松風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率及推廣[J]. 贠小青,王永茂,于穎,李秀菊.  統(tǒng)計與決策. 2011(05)
[10]索賠為稀疏過程的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險模型[J]. 趙金娥,王貴紅,龍瑤,楊慧章.  經(jīng)濟數(shù)學(xué). 2010(04)

碩士論文
[1]賭徒破產(chǎn)風(fēng)險模型的進一步研究[D]. 趙娟.燕山大學(xué) 2010



本文編號：3585749