對偶延遲更新風險模型的占位時
發(fā)布時間：2021-12-21 21:09
該文主要研究了對偶延遲更新風險模型的占位時問題.利用轉(zhuǎn)換的方法及Lévy過程的波動性,當索賠服從指數(shù)分布時,給出了占位時的聯(lián)合拉普拉斯變換的表達式.
【文章來源】：數(shù)學物理學報. 2019,39(04)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】：14 頁
【部分圖文】：
圖１?｛［／⑷：ｉ?＞?０｝的樣本軌道??
本文編號：3545183
【文章來源】：數(shù)學物理學報. 2019,39(04)北大核心CSCD
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圖１?｛［／⑷：ｉ?＞?０｝的樣本軌道??
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