我國保險業(yè)經(jīng)過幾十年的迅速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模得到突飛猛進的增長。財險公司無論盈利能力還是風險管理能力在這幾十年中都有一定的提高,但總體水平還遠跟不上國際大型保險公司的步伐。隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境中不確定因素不斷增多,一方面,股東和管理層出于有效控制風險和提升回報的目的,內(nèi)在要求保險公司不斷提高風險管理能力,另一方面,監(jiān)管機構從穩(wěn)定金融市場和保障投保人及投資者的利益出發(fā),不斷出臺新的法律和指引要求,對保險公司提出了更高的風險管理要求。經(jīng)過近20年來的發(fā)展,國外保險行業(yè)普遍使用經(jīng)濟資本作為公司的風險管理工具,而且從多年的實踐經(jīng)驗來看,經(jīng)濟資本在保險公司的風險管理、產(chǎn)品管理、資本管理與績效管理等方面具有不可替代的優(yōu)勢與作用。但是,經(jīng)濟資本概念被引入到國內(nèi)只有短短幾年的時間,不管是在學術界還是在實際應用當中,對于經(jīng)濟資本的計量方法還尚未達成一致意見。中國保監(jiān)會在2012年發(fā)布的《人身保險公司全面風險管理實施指引》中對經(jīng)濟資本的要求僅僅是提出一個原則性導向,并沒有給出計算經(jīng)濟資本的具體模型、模型的估計方法、模型參數(shù)的設定以及模型的管理等。鑒于此,本文在對經(jīng)濟資本理論框架進行系統(tǒng)分析的基礎上,著重研究財... 

【文章來源】：西南財經(jīng)大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２：左圖為正態(tài)Ｃｏｐｕｌａ密度函數(shù)，右圖為ｔ－Ｃｏｐｕｌａ密度函數(shù)

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【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于Copula模型的風險相關性度量方法[J]. 吳慶曉,劉海龍.  系統(tǒng)管理學報. 2011(06)
[2]基于Copula函數(shù)的保險公司經(jīng)濟資本配置研究[J]. 田玲,羅添元,王正文.  保險研究. 2011(06)
[3]Copula函數(shù)的非參數(shù)核密度估計方法[J]. 陳希鎮(zhèn),胡兆紅.  統(tǒng)計與決策. 2010(14)
[4]基于GARCH模型的我國保險公司經(jīng)濟資本度量[J]. 田玲,張岳.  保險研究. 2010(03)
[5]多元Copula相依結構下財險承保業(yè)務經(jīng)濟資本計量[J]. 占夢雅,吳述金.  華東師范大學學報(哲學社會科學版). 2010(02)
[6]保險業(yè)全面風險管理ERM的國際進展與最近趨向[J]. 陳志國,劉利.  上海保險. 2010(02)
[7]經(jīng)濟資本、風險測度與保險公司的價值管理[J]. 楊明亮.  廣東金融學院學報. 2009(06)
[8]基于EVT和Copula的保險業(yè)經(jīng)濟資本的估算[J]. 魯昌榮,孫華,何健敏.  統(tǒng)計與決策. 2009(14)
[9]Copula函數(shù)的非參數(shù)核密度估計[J]. 趙麗琴,籍艷麗.  統(tǒng)計與決策. 2009(09)
[10]中國保險業(yè)經(jīng)濟資本管理的實證研究[J]. 朱建平.  南京審計學院學報. 2009(02)



本文編號：3361738