我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的迅速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模得到突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)。財(cái)險(xiǎn)公司無(wú)論盈利能力還是風(fēng)險(xiǎn)管理能力在這幾十年中都有一定的提高,但總體水平還遠(yuǎn)跟不上國(guó)際大型保險(xiǎn)公司的步伐。隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定因素不斷增多,一方面,股東和管理層出于有效控制風(fēng)險(xiǎn)和提升回報(bào)的目的,內(nèi)在要求保險(xiǎn)公司不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,另一方面,監(jiān)管機(jī)構(gòu)從穩(wěn)定金融市場(chǎng)和保障投保人及投資者的利益出發(fā),不斷出臺(tái)新的法律和指引要求,對(duì)保險(xiǎn)公司提出了更高的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。經(jīng)過(guò)近20年來(lái)的發(fā)展,國(guó)外保險(xiǎn)行業(yè)普遍使用經(jīng)濟(jì)資本作為公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工具,而且從多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,經(jīng)濟(jì)資本在保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、產(chǎn)品管理、資本管理與績(jī)效管理等方面具有不可替代的優(yōu)勢(shì)與作用。但是,經(jīng)濟(jì)資本概念被引入到國(guó)內(nèi)只有短短幾年的時(shí)間,不管是在學(xué)術(shù)界還是在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中,對(duì)于經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量方法還尚未達(dá)成一致意見(jiàn)。中國(guó)保監(jiān)會(huì)在2012年發(fā)布的《人身保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施指引》中對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的要求僅僅是提出一個(gè)原則性導(dǎo)向,并沒(méi)有給出計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的具體模型、模型的估計(jì)方法、模型參數(shù)的設(shè)定以及模型的管理等。鑒于此,本文在對(duì)經(jīng)濟(jì)資本理論框架進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上,著重研究財(cái)... 

【文章來(lái)源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：82 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２：左圖為正態(tài)Ｃｏｐｕｌａ密度函數(shù)，右圖為ｔ－Ｃｏｐｕｌａ密度函數(shù)

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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