基于市場利率的隨機跳躍波動特征,利用復合Poisson過程和Ornstein-Uhlenbeck過程分別刻畫利率的隨機跳躍性和隨機連續(xù)變化性,并將二者進行耦合構(gòu)建具有隨機跳躍性的利息力函數(shù),得到一類帶Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在該利率模型下的累積利息力函數(shù)和貨幣期望折扣函數(shù)的數(shù)學表達形式,給出相應的數(shù)值分析,并基于此進一步研究了壽險產(chǎn)品凈保費準備金的測算問題。 

【文章來源】：山東大學學報(理學版). 2020,55(09)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 具有Poisson跳的Vasicek利率模型
    1.1 利率模型的數(shù)學表示
    1.2 期望折扣函數(shù)的顯式表示
    1.3 模型參數(shù)的影響性分析
2 隨機利率下的壽險凈保費責任準備金測算
    2.1 連續(xù)續(xù)型型壽險的凈保費責任準備金的計算
    2.2 離散型壽險的凈保費責任準備金的計算
3 總結(jié)



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