經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型因索賠系統(tǒng)是復(fù)合泊松過(guò)程也稱為復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型.對(duì)這個(gè)模型.學(xué)者們從多個(gè)角度進(jìn)行了廣泛的研究,得到了許多有價(jià)值的結(jié)果.近年來(lái).此風(fēng)險(xiǎn)模型結(jié)合實(shí)際也不斷被推廣:1989年Dassions和Embrechts首次提出絕對(duì)破產(chǎn)的概念;2011年Albercher.Clheung和Thonhauser提出“隨機(jī)觀察”的概念;關(guān)于索賠時(shí)間間隔學(xué)者們考慮更貼合實(shí)際情況的Erlang分布、相位分布等:對(duì)保費(fèi)的收取也考慮因環(huán)境不同而取不同值.然而目前的文獻(xiàn)中僅有針對(duì)某一個(gè)方面推廣的研究,本文在相位索賠間隔情況下研究公司資金正負(fù)兩種情況保費(fèi)率不同.以及隨機(jī)觀察情況下的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)就有重要意義.第一章介紹風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀及本文的結(jié)構(gòu)安排.第二章介紹相位分布的基本概念.第三章在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上,在索賠時(shí)間間隔為相位分布的情況下研究了有兩種保費(fèi)率的絕對(duì)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù),獲得了相應(yīng)的積分-微分方程.并利用差分的方法獲得了初始資金為正和為負(fù)兩種情況下期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)拉普拉斯變換的表達(dá)式.第四章研究了隨機(jī)觀察下索賠時(shí)間間隔為相位分布的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù).當(dāng)索賠是指數(shù)分布時(shí),針對(duì)初始... 

【文章來(lái)源】：天津師范大學(xué)天津市

【文章頁(yè)數(shù)】：30 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.2 本文的結(jié)構(gòu)安排
第2章 相位分布預(yù)備知識(shí)
第3章 兩種保費(fèi)率下關(guān)于絕對(duì)破產(chǎn)的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
    3.1 期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程
    3.2 顯式表達(dá)式
第4章 隨機(jī)觀察情況下關(guān)于破產(chǎn)時(shí)的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
    4.1 期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的積分-微分方程
    4.2 指數(shù)索賠下期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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