保險(xiǎn)公司的償付能力是保險(xiǎn)合同中約定的保險(xiǎn)標(biāo)的發(fā)生保險(xiǎn)事故后，保險(xiǎn)公司按照合同規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的賠償或給付的能力。確保保險(xiǎn)公司具有充足的償付能力，是保護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人利益的一個(gè)重要方面，與之對應(yīng)的償付能力監(jiān)管是保險(xiǎn)監(jiān)管的核心。2003年我國保監(jiān)會(huì)首次頒布《保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定》，并于2008年實(shí)施新的《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》。這兩項(xiàng)法規(guī)中關(guān)于最低償付能力額度的規(guī)定并沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別，并且主要參考國外償付能力監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定。本文基于《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》中財(cái)險(xiǎn)公司最低資本的計(jì)算，推導(dǎo)出保監(jiān)會(huì)對財(cái)險(xiǎn)公司容忍破產(chǎn)概率的數(shù)學(xué)模型，結(jié)合Copula方法，分別計(jì)算我國保監(jiān)會(huì)對大型財(cái)險(xiǎn)公司、中型財(cái)險(xiǎn)公司和小型財(cái)險(xiǎn)公司的容忍破產(chǎn)概率，由此分析我國法定償付能力額度規(guī)定的合理性。經(jīng)計(jì)算，我國保監(jiān)會(huì)對大型財(cái)險(xiǎn)公司、中型財(cái)險(xiǎn)公司和小型財(cái)險(xiǎn)公司的容忍破產(chǎn)概率分別為0.72%、1%和0.05%。從計(jì)算結(jié)果中可以看出，保監(jiān)會(huì)對小型財(cái)險(xiǎn)公司的容忍破產(chǎn)概率最低，幾乎是“零容忍”，說明保監(jiān)會(huì)對財(cái)險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入門檻高，有助于促進(jìn)市場的健康發(fā)展。保監(jiān)會(huì)對大型財(cái)險(xiǎn)公司的容忍破產(chǎn)概率也偏低，不到1%，說明保監(jiān)會(huì)... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

A公司賠款支出和保費(fèi)收入直方圖

圖 4.1 A 公司賠款支出和保費(fèi)收入直方圖觀察圖 4.1，發(fā)現(xiàn) A公司賠款支出AC 和保費(fèi)收入AP 均存在右偏的情況。Noform 分布是常見的分布，Lognormal、Gamma、Weibull、Generalized Par比較常見的右偏分布。因此，對AC 和AP ，本文分別檢驗(yàn)它們與 Normnormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的相似性。為了更直觀地感受 A 公司賠款支出AC 以及保費(fèi)收入AP 的分布函數(shù)，分別mal、Lognormal、Uniform、Gamma、Weibull、Generalized Pareto 分布的密度函數(shù)，并將其疊加在 A 公司賠款支出AC 、保費(fèi)收入AP 的直方圖中。

圖 4.3 A 公司保費(fèi)收入直方圖疊加理論概率密度函數(shù)從直方圖與疊加的理論概率密度函數(shù)來看，Normal、Lognormal、Gambull 分布的形狀都比較相似，無法看出 A 公司賠款支出AC 和保費(fèi)收入AP底與以上預(yù)測的哪種分布最為符合。為了解決 A 公司賠款支出AC 和保費(fèi)從分布的問題，下文對賠款支出AC 和保費(fèi)收入AP 進(jìn)行 Kolmogorov-Sm,考察以上預(yù)測的分布是否能通過該檢驗(yàn)，若通過，則需要比較哪種分布大。K—S 檢驗(yàn)的零假設(shè)為服從該分布。在 K—S 檢驗(yàn)之前，對上述所預(yù)測分布的參數(shù)進(jìn)行極大似然估計(jì)，得出結(jié)所示。表 4.1 A 公司賠款支出AC 、保費(fèi)收入AP 的分布函數(shù)的參數(shù)擬合的分布 分布的參數(shù)Normal μ=5.4922E+5,σ=1.3857E+5Lognormal μ=13.187,σ=0.24001AC

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號：3276802