保險(xiǎn)業(yè)與其他行業(yè)最大的不同之處在于保險(xiǎn)公司的負(fù)債經(jīng)營(yíng),保險(xiǎn)公司每年必須提取充足的責(zé)任準(zhǔn)備金,以確保具有足夠能力履行其對(duì)已售出保單的賠償義務(wù)。因此對(duì)責(zé)任準(zhǔn)備金的估計(jì)是否充分合理受到保險(xiǎn)公司以及監(jiān)管當(dāng)局的高度重視,其中最有難度的部分是對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì),尤其是非壽險(xiǎn)業(yè)的未決賠款準(zhǔn)備金。由于非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金是為了支付已發(fā)生的保險(xiǎn)事故的未來(lái)賠款,該部分賠款將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)支付,受到很多不確定因素的影響,所以其評(píng)估難度相對(duì)更大。目前大多數(shù)對(duì)于非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的理論研究都是基于其評(píng)估方法,而對(duì)其估計(jì)值的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有太多的討論。未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)主要是指它的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的因素很多,主要分為兩種：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)、理賠政策變化風(fēng)險(xiǎn)以及管理風(fēng)險(xiǎn)等；外部風(fēng)險(xiǎn)包括通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和其他宏觀因素風(fēng)險(xiǎn)。就這些風(fēng)險(xiǎn)而言,有的不會(huì)直接對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)值產(chǎn)生影響,但會(huì)通過(guò)影響用于評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的數(shù)據(jù)間接影響其估計(jì)值的準(zhǔn)確性,比如數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、理賠政策風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)以及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)等；有的風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)直接影響未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)值的準(zhǔn)確性,比如評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)。本... 

【文章來(lái)源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

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【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 前言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 基于非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估重要性的研究背景
        1.1.2 基于非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估方法的研究背景
        1.1.3 基于非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的研究背景
        1.1.4 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀和不足之處
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.3 現(xiàn)有研究的不足之處
    1.3 本文的創(chuàng)新之處和研究方法
        1.3.1 本文創(chuàng)新之處
        1.3.2 本文研究方法
2 非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估方法分析
    2.1 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的分類(lèi)
    2.2 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的數(shù)據(jù)要求
        2.2.1 評(píng)估所需的數(shù)據(jù)
        2.2.2 評(píng)估的數(shù)據(jù)記錄形式——流量三角形
    2.3 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的一般評(píng)估方法
        2.3.1 逐案估計(jì)法
        2.3.2 賠付率法
        2.3.3 鏈梯法
        2.3.4 案均賠款法
        2.3.5 準(zhǔn)備金進(jìn)展法
        2.3.6 B-F法
    2.4 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的隨機(jī)性方法
        2.4.1 Mack模型
        2.4.2 線性回歸模型
        2.4.3 對(duì)數(shù)正態(tài)模型
        2.4.4 廣義線性模型
3 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)
    3.1 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.1 數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.2 評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.3 理賠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.4 管理風(fēng)險(xiǎn)
    3.2 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的外部風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.1 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.2 其他外部風(fēng)險(xiǎn)
    3.3 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的處理
        3.3.1 數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的處理
        3.3.2 評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)的處理
        3.3.3 經(jīng)濟(jì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的處理
4 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLM介紹
    4.1 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLM
        4.1.1 Poisson模型
        4.1.2 Gamma模型
        4.1.3 預(yù)測(cè)誤差及其估計(jì)
    4.2 非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的DGLM
        4.2.1 基于PPCI的雙廣義線性模型
        4.2.2 基于PPCF的雙廣義線性模型
5 實(shí)證分析
    5.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
    5.2 數(shù)據(jù)分析
    5.3 一般GLM分析
    5.4 DGLM分析
        5.4.1 基于PPCI的雙廣義線性模型分析
        5.4.2 基于PPCF的雙廣義線性模型分析
    5.5 一般GLM和DGLM的評(píng)估結(jié)果比較
    5.6 數(shù)據(jù)的通貨膨脹處理
    5.7 通脹處理前后的GLM評(píng)估結(jié)果比較
6 結(jié)論
    6.1 基于評(píng)估方法的建議
    6.2 基于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的建議
        6.2.1 針對(duì)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的建議
        6.2.2 針對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的建議
    6.3 基于實(shí)證分析的結(jié)論與建議
參考文獻(xiàn)
附錄
后記
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]廣義線性模型的性質(zhì)及其在非壽險(xiǎn)中的應(yīng)用[J]. 徐昕,郭念國(guó).  統(tǒng)計(jì)教育. 2008(08)
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[4]保險(xiǎn)公司IBNR準(zhǔn)備金財(cái)務(wù)規(guī)定的實(shí)證研究[J]. 張偉.  甘肅社會(huì)科學(xué). 2005(05)
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[6]未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)方法的最新進(jìn)展[J]. 劉樂(lè)平,袁衛(wèi).  保險(xiǎn)研究. 2002(11)
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碩士論文
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本文編號(hào)：3276304