在社會和經(jīng)濟日益飛速發(fā)展的今天,人們加快了生活和工作的步伐。汽車,已然成為一個高速發(fā)展社會不可或缺的交通運輸工具。隨著人口的劇增,人類需求的暴漲,全世界的汽車總量也在快速飆升。據(jù)資料統(tǒng)計和預測,在2015年,全球就會有104億輛使用中的汽車,是人類數(shù)量的1.5倍。汽車數(shù)量的增多,拉動了國家經(jīng)濟的發(fā)展,同時也造成了許多問題,比如說交通事故,不僅給機動車輛造成損傷,更給人類帶來痛苦和傷亡,于是汽車保險公司在這種環(huán)境下誕生了。但是由于汽車壽命不同于人類,沒有固定的生命表,其本身可能出現(xiàn)的問題也是五花八門,汽車保險公司往往會面臨著負債和倒閉的危險。例如在某一段高速公路上發(fā)生重大交通事故,許多車輛連續(xù)追尾,其中還不乏高級車輛,這樣一來,對于保險公司而言,是一次不小的沖擊。如何尋求更為有效的方法來規(guī)避風險,成為汽車保險公司考慮的問題。在2005年,法國著名汽車保險公司推出了汽車保險投資組合債券,并成功賣出了20億張,給保險人提供了規(guī)避風險的新出路。本文基于前人的努力和成就,主要研究了汽車保險衍生品的定價,并給出實證分析。本文共分為四章:第一章闡述了選題的背景和意義,從實際出發(fā),說明了本文研究內(nèi)容的... 

【文章來源】：吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 主要創(chuàng)新與工作
第2章 汽車保險及其衍生品定價方法綜述
    2.1 汽車保險的歷史和中國保險業(yè)的現(xiàn)狀分析
    2.2 汽車損失率衍生品
        2.2.1 汽車損失率期權(quán)與互換
        2.2.2 汽車損失衍生品的益處
第3章 汽車損失率期權(quán)定價模型
    3.1 預備知識
        3.1.1 鞅
        3.1.2 ESSCHER 變換
        3.1.3 FOURIER 變換
    3.2 汽車損失率期權(quán)定價模型
        3.2.1 累積損失方法
        3.2.2 鞅情況
        3.2.3 汽車損失率期權(quán)定價模型
    3.3 基于各種分布下汽車損失率期權(quán)定價模型
        3.3.1 指數(shù)分布
        3.3.2 混合指數(shù)分布
        3.3.3 �！植�
        3.3.4 對數(shù)正態(tài)分布
    3.4 案例分析
第4章 基于PORT 方法及王變換方法下的汽車保險期權(quán)
    4.1 引言
    4.2 汽車索賠額期權(quán)
    4.3 PORT 方法定義及其意義
    4.4 王變換
    4.5 基于PORT 方法及王變換方法下中度汽車保險期權(quán)定價
    4.6 實證研究
        4.6.1 索賠額分布的擬合
        4.6.2 中度汽車保險期權(quán)定價
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]保險風險證券化[J]. 茍志民.  法制與社會. 2009(12)
[2]我國保險風險證券化的可行性研究[J]. 翟慎剛.  江蘇廣播電視大學學報. 2008(01)
[3]巨災風險證券化產(chǎn)品的定價問題[J]. 韓天雄,陳建華.  保險研究. 2003(12)

博士論文
[1]巨災風險度量與保險衍生品定價方法研究[D]. 楊剛.中南大學 2009



本文編號：3239708