經(jīng)典風險模型以及各類推廣的風險模型,都是以破產(chǎn)概率的一些變動性特征作為理論依據(jù),不能使保險公司更好的預(yù)防和控制破產(chǎn),但是研究發(fā)現(xiàn)絕對破產(chǎn)概率是保險公司更好的預(yù)防和控制破產(chǎn)的手段.此外,保險風險模型中的分紅策略作為當前研究的熱點之一,也得到了人們的關(guān)注.自從1857年Di Fineth提出了分紅策略之后,大量的學(xué)者對帶有分紅策略的風險模型進行了許多的研究,其中最為流行的兩個分紅策略是障礙分紅策略和門限分紅策略.障礙分紅策略,是指保險公司的盈余超過某一確定常數(shù)時,將全部盈余作為紅利分配給股東；而門限分紅策略,是指當保險公司盈余超過某一特定值時,將超出該數(shù)值部分的盈余按照一定比例將其中一部分配給股東.最近,多重門限分紅策略作為當前研究的熱點之一,也得到了人們越來越多的關(guān)注.本文在已有理論的基礎(chǔ)上,綜合考慮了一類考慮干擾且?guī)в卸嘀亻T限分紅策略的泊松風險模型,運用了隨機分析方法得到了期望折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的逐段積分微分方程,在索賠額服從指數(shù)分布的情況下,進一步求的期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的精確表達式,并對此模型的絕對破產(chǎn)概率問題進行了研究. 

【文章來源】：蘭州理工大學(xué)甘肅省

【文章頁數(shù)】：30 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 風險理論的簡介
    1.2 破產(chǎn)理論已有的部分研究成果
        1.2.1 將經(jīng)典風險模型中的復(fù)合泊松過程推廣
        1.2.2 帶擴散擾動項的復(fù)合泊松過程
        1.2.3 變保費率的風險模型研究
        1.2.4 對風險模型破產(chǎn)時期望折現(xiàn)罰金函數(shù)的研究
        1.2.5 帶干擾項的經(jīng)典風險模型的研究
        1.2.6 分紅策略問題
    1.3 本文的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點
第二章 破產(chǎn)概率的理論基礎(chǔ)
    2.1 基本概念
    2.2 破產(chǎn)模型的介紹
        2.2.1 古典風險模型的建立
        2.2.2 古典風險模型的破產(chǎn)概率和調(diào)節(jié)系數(shù)
        2.2.3 帶干擾的古典模型
        2.2.4 多重門限分紅策略的泊松分布模型的構(gòu)建
        2.2.5 多重門限分紅策略的泊松分布的積分方程
    2.3 絕對破產(chǎn)模型的介紹
        2.3.1 絕對破產(chǎn)模型的構(gòu)建
        2.3.2 基于泊松分布的具有常紅利邊界的絕對破產(chǎn)模型
        2.3.3 分紅策略下帶干擾的復(fù)合泊松風險模型
        2.3.4 分紅策略下帶干擾的復(fù)合泊松風險模型的絕對破產(chǎn)
    2.4 本章小結(jié)
第三章 基于泊松分布帶干擾且有多重門限分紅策略的絕對破產(chǎn)概率
    3.1 引言
    3.2 模型介紹
    3.3 主要定理及證明
    3.4 小結(jié)
總結(jié)與展望
參考文獻
致謝
附錄A 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表及完成的學(xué)術(shù)論文目錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]保費率交替變化的馬氏調(diào)制風險模型[J]. 黎鎖平,白志文,馬成業(yè),玄海燕.  系統(tǒng)工程學(xué)報. 2011(06)
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碩士論文
[1]基于比例再保險和線性分紅策略下風險模型的分析[D]. 張瑞芳.蘭州理工大學(xué) 2011
[2]復(fù)合泊松風險模型的絕對破產(chǎn)[D]. 張國帥.蘭州大學(xué) 2009



本文編號：3236422