分紅保險是一種兼具保障功能和投資理財(cái)功能的保險產(chǎn)品。該險種在2000年被首次引入中國壽險市場，經(jīng)過十余年的迅猛發(fā)展，現(xiàn)已成為我國壽險行業(yè)中的主流產(chǎn)品。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國分紅保險全行業(yè)保費(fèi)收入為6206億元，占壽險保費(fèi)總收入的88.9%。1但是，作為現(xiàn)階段我國保險行業(yè)里的熱銷產(chǎn)品，分紅保險也面臨著頗為嚴(yán)峻的退保問題。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，我國壽險市場退保率在近幾年里一直呈現(xiàn)著快速上升的趨勢。2011年，國內(nèi)四家上市保險公司（中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險）退�？偨痤~超過650億元，其中，分紅保險一度成為退保的重災(zāi)區(qū)，約占退保金額的七成左右，即455億元，則可得到2011年分紅保險的退保率為7.3%。2在這樣高退保率的局面下，研究基于可退保因素的分紅保險的定價模型，從而得到分紅保險的準(zhǔn)確定價，是我國保險業(yè)發(fā)展中亟待解決的重要課題之一。本論文的研究內(nèi)容包括：第一章：導(dǎo)論。本章闡述了論文的選題背景和研究意義，并綜述了國內(nèi)外學(xué)者對壽險的定價方法和引入退保期權(quán)后壽險的定價方法的研究成果。第二章：分紅保險概述。在本章中，首先闡述了分紅保險的產(chǎn)生背景、分紅保險的概念以及目前壽險市場上分紅... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 選題背景和研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 論文主要框架
    1.4 力圖實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新和不足
第2章 分紅保險概述
    2.1 分紅保險的產(chǎn)生背景
    2.2 分紅保險的概念及特征
        2.2.1 分紅保險的概念和種類
        2.2.2 分紅保險的特征
        2.2.3 分紅保險的優(yōu)點(diǎn)
    2.3 分紅保險的紅利來源
        2.3.1 利差益
        2.3.2 死差益
        2.3.3 費(fèi)差益
        2.3.4 其它紅利來源
第3章 保險定價原理及分紅保險的傳統(tǒng)定價模型的改進(jìn)
    3.1 保險定價原理
    3.2 傳統(tǒng)分紅保險定價模型
    3.3 分紅保險定價模型的改進(jìn)
    3.4 傳統(tǒng)退保率的研究
        3.4.1 編制退保率表
        3.4.2 “利率替代”假說
第4章 基于退保因素的分紅保險的期權(quán)定價方法及模型建立
    4.1 分紅保險的期權(quán)定價方法
        4.1.1 期權(quán)定價方法的發(fā)展
        4.1.2 二項(xiàng)式期權(quán)定價方法的預(yù)備知識
    4.2 基礎(chǔ)保單的定價
    4.3 分紅保險保單的定價模型
        4.3.1 假設(shè)條件
        4.3.2 建立模型及求解
    4.4 基于退保因素的分紅保險保單的定價模型
第5章 基于退保因素的分紅保險期權(quán)定價模型的模擬研究
    5.1 選取數(shù)據(jù)及模擬方法
    5.2 經(jīng)驗(yàn)性分析
        5.2.1 被保險人年齡對保費(fèi)的影響
        5.2.2 市場無風(fēng)險利率對保費(fèi)的影響
        5.2.3 最低保證收益率對保費(fèi)的影響
        5.2.4 分紅比例對保費(fèi)的影響
        5.2.5 資產(chǎn)波動系數(shù)對保費(fèi)的影響
        5.2.6 退保貼現(xiàn)率對保費(fèi)的影響
第6章 結(jié)論與建議
    6.1 基于退保因素分紅保險定價研究的結(jié)論
    6.2 關(guān)于降低分紅保險退保率的建議
        6.2.1 準(zhǔn)確估計(jì)產(chǎn)品收益率，確定合理分紅比例
        6.2.2 依照精算模型，合理定價分紅保險
        6.2.3 平滑不同年份分紅，滿足投保人的紅利預(yù)期
        6.2.4 建立專門投資部門，最大化投資收益
        6.2.5 加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員監(jiān)管，避免虛假宣傳
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國壽險市場退保影響因素的實(shí)證分析[J]. 展凱.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2008(04)
[2]分紅保險中的紅利來源分析[J]. 張寧.  金融發(fā)展研究. 2008(01)
[3]嵌入退保期權(quán)的壽險保單定價分析[J]. 房海濱,陳立文.  北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版). 2006(05)
[4]存在退保時分紅壽險定價的最小二乘蒙特卡羅模擬[J]. 楊舸,田澎.  管理工程學(xué)報(bào). 2006(03)
[5]結(jié)構(gòu)方程模型在壽險公司客戶退保行為中的應(yīng)用[J]. 劉超.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2006(01)
[6]一個具有保底投資收益的投資連接壽險定價模型[J]. 楊舸,田澎.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2005(11)
[7]中國分紅保險的功能分析[J]. 鄭海濤,蔣云赟,龔政.  保險職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(01)
[8]我國分紅保險的現(xiàn)狀及對策分析[J]. 李紅.  遼東學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(01)
[9]期權(quán)定價方法綜述[J]. 劉海龍,吳沖鋒.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2002(02)
[10]通貨膨脹對壽險需求的影響機(jī)制分析[J]. 楚軍紅.  經(jīng)濟(jì)科學(xué). 1997(03)

碩士論文
[1]我國分紅保險退保率研究[D]. 羅海通.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2010
[2]分紅保險純保費(fèi)定價探討[D]. 唐浩.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2006
[3]升息對壽險產(chǎn)品退保率的影響及其對策研究[D]. 容為民.湖南大學(xué) 2005



本文編號：3191040