本文關(guān)鍵詞：未決賠款準(zhǔn)備金基于B-F方法的隨機(jī)性評(píng)估，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指經(jīng)營(yíng)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司根據(jù)保險(xiǎn)合同用于支付未來賠付所應(yīng)預(yù)留或準(zhǔn)備的資金。對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的合理估算不僅可以真實(shí)反映保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)成果,是公司經(jīng)營(yíng)管理中進(jìn)行科學(xué)決策的基礎(chǔ),而且對(duì)一個(gè)公司穩(wěn)健的發(fā)展有很大的影響。本文借鑒B-F法的思想,將鏈梯法和Cape Cod方法進(jìn)行結(jié)合,對(duì)最終損失的估計(jì)用加權(quán)平均,既考慮鏈梯法對(duì)最終損失的估計(jì)值,又考慮了基于均衡保費(fèi)的期望最終損失的估計(jì)值。然后將鏈梯法中的傳統(tǒng)進(jìn)展因子看做一個(gè)隨機(jī)變量研究即假設(shè)進(jìn)展因子服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布,再與Cape Cod方法結(jié)合進(jìn)行估計(jì)準(zhǔn)備金,最后將幾種方法實(shí)證分析進(jìn)行比較。第一章引言介紹了未決賠款準(zhǔn)備金的背景意義以及國(guó)內(nèi)外的研究情況,也簡(jiǎn)單介紹了未決賠款準(zhǔn)備金的概念。第二章主要介紹估計(jì)未決賠款準(zhǔn)備金的幾個(gè)基本方法,其中鏈梯法和B-F方法是最基本的確定性模型方法;損失進(jìn)展Cape-Cod法與對(duì)數(shù)進(jìn)展因子法屬于隨機(jī)性模型方法,各種模型的出現(xiàn)也使未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估方法更豐富。第三章我們將確定性模型與隨機(jī)性模型方法結(jié)合起來構(gòu)造出新的模型即我們的模型1、模型2和模型3,使得我們不僅用到已知數(shù)據(jù),還考慮了一些外部信息,從而討論的更全面一些。第四章是實(shí)證分析,我們用我們的新模型來實(shí)證分析比較得出新模型更可靠一些。
【關(guān)鍵詞】：進(jìn)展因子 鏈梯模型 未決賠款準(zhǔn)備金 無偏估計(jì) 卡爾曼濾波
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F842.3;O212
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-7
• 第一章 引言7-12
• 1.1 背景與意義7
• 1.2 未決賠款準(zhǔn)備金概述7-8
• 1.3 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估研究現(xiàn)狀8-11
• 1.4 本文的主要內(nèi)容結(jié)構(gòu)11-12
• 第二章 未決賠款準(zhǔn)備金基本評(píng)估方法12-21
• 2.1 鏈梯法12-13
• 2.2 損失進(jìn)展模式Cape Cop方法13-16
• 2.2.1 期望損失進(jìn)展模式13
• 2.2.2 增量損失分布假設(shè)與模型參數(shù)的極大似然估計(jì)13-15
• 2.2.3 過程方差與參數(shù)方差15
• 2.2.4 索賠準(zhǔn)備金評(píng)估15-16
• 2.3 B-F法16-18
• 2.3.1 B-F法的基本原理16-17
• 2.3.2 B-H法17-18
• 2.4 基于對(duì)數(shù)進(jìn)展因子建模的隨機(jī)性準(zhǔn)備金評(píng)估18-21
• 2.4.1 模型假設(shè)18
• 2.4.2 參數(shù)估計(jì)18-19
• 2.4.3 準(zhǔn)備金的無偏估計(jì)19-21
• 第三章 基于B-F方法思想的估計(jì)方法21-28
• 3.1 鏈梯法與損失進(jìn)展模式Cape Cod方法相結(jié)合及比較21-22
• 3.1.1 計(jì)算期望最終損失21
• 3.1.2 對(duì)上述期望最終損失進(jìn)行修正21-22
• 3.1.3 未決賠款準(zhǔn)備金22
• 3.1.4 與損失進(jìn)展模式Cape Cod方法進(jìn)行比較22
• 3.2 基于對(duì)數(shù)進(jìn)展因子與損失進(jìn)展模式Cape Cod方法的準(zhǔn)備金評(píng)估22-23
• 3.3 應(yīng)用信度理論23-28
• 3.3.1 信度模型23-25
• 3.3.2 卡爾曼濾波25-28
• 第四章 實(shí)證分析28-31
• 4.1 實(shí)證分析28-31
• 第五章 總結(jié)與展望31-32
• 參考文獻(xiàn)32-35
• 在讀期間發(fā)表 (待發(fā)表) 的論文35-36
• 致謝36-37

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 盧志義;劉樂平;;非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型估計(jì)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

2 張連增;段白鴿;;損失進(jìn)展過程建模與隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評(píng)估[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2012年11期

  本文關(guān)鍵詞：未決賠款準(zhǔn)備金基于B-F方法的隨機(jī)性評(píng)估，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：310617