基于客戶來到的二維風險模型的精細大偏差
發(fā)布時間：2021-03-19 22:23
該文討論基于客戶來到的二維風險模型.假設潛在索賠額Xi=（X1i,X2i）T是獨立同分布的隨機向量序列,X1i與X2i是相依的,在重尾分布族C下得到了損失過程部分和與隨機和的精細大偏差.
【文章來源】：數(shù)學物理學報. 2020,40(04)北大核心
【文章頁數(shù)】：13 頁
【參考文獻】：
期刊論文
[1]廣義復合二項風險模型的若干大偏差結果(英文)[J]. 孔繁超,趙朋. 數(shù)學研究與評論. 2009(06)
本文編號：3090329
【文章來源】：數(shù)學物理學報. 2020,40(04)北大核心
【文章頁數(shù)】：13 頁
【參考文獻】：
期刊論文
[1]廣義復合二項風險模型的若干大偏差結果(英文)[J]. 孔繁超,趙朋. 數(shù)學研究與評論. 2009(06)
本文編號：3090329
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