發(fā)布時(shí)間：2021-03-19 22:23

　　該文討論基于客戶來到的二維風(fēng)險(xiǎn)模型.假設(shè)潛在索賠額Xⁱ=（X₁ⁱ,X₂ⁱ）^T是獨(dú)立同分布的隨機(jī)向量序列,X₁ⁱ與X₂ⁱ是相依的,在重尾分布族C下得到了損失過程部分和與隨機(jī)和的精細(xì)大偏差. 

【文章來源】：數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào). 2020,40(04)北大核心

【文章頁數(shù)】：13 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]廣義復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的若干大偏差結(jié)果(英文)[J]. 孔繁超,趙朋.  數(shù)學(xué)研究與評(píng)論. 2009(06)



本文編號(hào)：3090329