【摘要】：隨著風(fēng)險(xiǎn)理論的快速發(fā)展,人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論中破產(chǎn)概率的研究也日益廣泛和深入。這一系列的研究對(duì)于保險(xiǎn)公司的良好運(yùn)營(yíng)和涉及資產(chǎn)收益有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估起到了不可忽視的作用。在對(duì)這方面的研究中,一個(gè)重要的方向就是對(duì)在發(fā)生大額索賠情況下,推算出相應(yīng)的破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式。 在傳統(tǒng)的經(jīng)典模型中,沒(méi)有考慮利息力的影響作用。事實(shí)上,不管是保費(fèi)還是初始本金,保險(xiǎn)公司都會(huì)拿出一部分做一些投資,這其中就存在收益率的問(wèn)題。所以在后續(xù)研究中很多學(xué)者在模型中加入了利息力,優(yōu)化了傳統(tǒng)的經(jīng)典模型。在考慮利息力的問(wèn)題上,大部分文章研究常利息率的情況,但考慮不同的資金可能有不同的投資方向問(wèn)題,產(chǎn)生的利率不一定相同。本文的研究主要圍繞常規(guī)的帶常利息率的模型和改進(jìn)后的模型兩方面進(jìn)行了一些研究,得到了以下一些結(jié)果： 一方面考慮常利息率的風(fēng)險(xiǎn)模型：在索賠額獨(dú)立同分布,且F∈S,然后假定隨機(jī)時(shí)間服從指數(shù)分布,可以推算出破產(chǎn)概率漸進(jìn)表達(dá)式為： 另一方面對(duì)改進(jìn)后的常利息率模型：假定索賠額獨(dú)立同分布且F∈S,隨機(jī)時(shí)間服從指數(shù)分布,得到破產(chǎn)概率的漸進(jìn)表達(dá)式為：如果(?)α0,使得F∈R-α,則可以將上面的結(jié)果進(jìn)一步推廣為
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：O211.67;F840.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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本文編號(hào)：2572825