【摘要】：保險(xiǎn)公司作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè),與其他企業(yè)不同的是,通常是保費(fèi)收入在先,賠款和給付在后,現(xiàn)金流入先于現(xiàn)金流出.并且各個(gè)險(xiǎn)種的保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)間和賠付金額往往不能事先確定,由于其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊性,這就需要保險(xiǎn)公司經(jīng)營的穩(wěn)定性來保障投保人的利益.而衡量保險(xiǎn)公司經(jīng)營穩(wěn)定性的指標(biāo)之一就是破產(chǎn)概率,而破產(chǎn)概率的研究離不開風(fēng)險(xiǎn)模型.經(jīng)典聚合風(fēng)險(xiǎn)模型是最主要的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型.但經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的假設(shè)條件過于理想化,不符合保險(xiǎn)實(shí)務(wù).在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中,假設(shè)各個(gè)保險(xiǎn)期間的理賠金額是相互獨(dú)立的.但在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中,有些險(xiǎn)種在各個(gè)保險(xiǎn)期間的索賠金額之間有一定的相依關(guān)系.本文在基于稀疏算子計(jì)數(shù)過程的離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型中,將滑動(dòng)平均時(shí)間序列引入到聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的理賠次數(shù)中,由各個(gè)保險(xiǎn)期間的理賠次數(shù)之間的相依性,從而各個(gè)保險(xiǎn)期間的索賠總額之間存在一定的相依關(guān)系. 本文首先介紹了稀疏算子的定義,給出了基于兩點(diǎn)分布稀疏算子和幾何分布稀疏算子下的泊松滑動(dòng)平均時(shí)間聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的定義和性質(zhì),并給出了總損失分布的矩母函數(shù),驗(yàn)證了索賠次數(shù)序列和索賠金額序列的穩(wěn)定性.然后簡要介紹了Esscher保費(fèi)原理及其性質(zhì),并計(jì)算了基于兩點(diǎn)分布稀疏算子下的泊松MA(1)聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的Esscher保費(fèi).最后主要介紹了基于泊松滑動(dòng)平均聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的盈余過程的破產(chǎn)理論的一些基礎(chǔ)知識(shí),計(jì)算了泊松一階滑動(dòng)平均聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的調(diào)節(jié)系數(shù),并據(jù)此估計(jì)了破產(chǎn)概率以及通過表格數(shù)值驗(yàn)證了調(diào)節(jié)系數(shù)和破產(chǎn)概率與相關(guān)系數(shù)之間的關(guān)系.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F840.31;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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本文編號(hào)：2563477