【摘要】：本文研究保險(xiǎn)公司在有再保險(xiǎn)控制下的最優(yōu)脈沖分紅問題.對(duì)保險(xiǎn)公司的理賠損失,假定有兩家再保險(xiǎn)公司參與分保,且保險(xiǎn)公司與兩家再保險(xiǎn)公司采取不同參數(shù)下的方差保費(fèi)準(zhǔn)則.進(jìn)一步,假定保險(xiǎn)公司有股東紅利分配,且每次分紅有固定交易費(fèi)和比例稅收,即脈沖分紅.在擴(kuò)散逼近模型下,本文應(yīng)用隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法研究破產(chǎn)前的最大期望折現(xiàn)分紅,給出值函數(shù)的解析表達(dá)式,進(jìn)而獲得最優(yōu)再保險(xiǎn)策略和分紅策略的具體形式.

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 岳毅蒙;;最小盈余約束下風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅策略[J];甘肅科學(xué)學(xué)報(bào);2015年02期

2 姚定俊;汪榮明;徐林;;方差保費(fèi)準(zhǔn)則下最優(yōu)分紅、注資和再保險(xiǎn)策略[J];中國科學(xué):數(shù)學(xué);2014年10期

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4 周杰明;鄧迎春;黃婭;楊向群;;OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE AND INVESTMENT FOR A CONSTANT ELASTICITY OF VARIANCE MODEL UNDER VARIANCE PRINCIPLE[J];Acta Mathematica Scientia(English Series);2015年02期

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9 Shu-min CHEN;;Optimal Dividend Payout for Classical Risk Model with Risk Constraint[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2014年03期

10 岳毅蒙;;考慮交易費(fèi)用和管理費(fèi)用的Cramer-Lundberg模型的最優(yōu)分紅策略[J];鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2014年04期

相關(guān)會(huì)議論文 前1條

1 李仲飛;陳樹敏;曾燕;;基于時(shí)間不一致性偏好與擴(kuò)散模型的最優(yōu)分紅策略[A];第九屆（2014）中國管理學(xué)年會(huì)——金融管理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 張帥琪;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型隨機(jī)控制問題的研究[D];中南大學(xué);2012年

2 陳密;保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論中的破產(chǎn)和分紅問題[D];南開大學(xué);2013年

3 李永武;基于時(shí)間不一致性和約束的保險(xiǎn)公司最優(yōu)決策研究[D];蘭州大學(xué);2014年

4 于文廣;保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)理論與分紅策略研究[D];山東大學(xué);2014年

5 趙永霞;若干風(fēng)險(xiǎn)模型中期望折現(xiàn)罰金函數(shù)和最優(yōu)分紅的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

6 申瑩;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的首次通過時(shí)間及分紅問題的研究[D];曲阜師范大學(xué);2014年

7 溫玉珍;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率及最優(yōu)分紅問題[D];曲阜師范大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前8條

1 劉郁菲;現(xiàn)金儲(chǔ)備遵循雙邊跳躍擴(kuò)散過程時(shí)的最優(yōu)分紅策略[D];華南理工大學(xué);2013年

2 熊煒;投資與再保險(xiǎn)策略的隨機(jī)微分博弈[D];南京師范大學(xué);2013年

3 陳崢;經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)過程和對(duì)偶模型中的投資問題[D];中南大學(xué);2013年

4 劉海燕;破產(chǎn)概率解析解及其不等式[D];中南大學(xué);2013年

5 官輝琪;一類HJB方程的粘性解分析及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];清華大學(xué);2013年

6 田婷婷;跳擴(kuò)散下保險(xiǎn)公司投資和再保險(xiǎn)策略研究[D];上海師范大學(xué);2014年

7 陳麗航;兩類風(fēng)險(xiǎn)模型下的均值—方差投資組合博弈問題[D];中南大學(xué);2014年

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 雍炯敏;最佳轉(zhuǎn)換與脈沖控制問題[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);1989年03期

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4 黃裕建;;統(tǒng)一混沌系統(tǒng)的新型脈沖控制方法[J];河北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年01期

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6 楊s，

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