【摘要】：將保險(xiǎn)公司各期凈損失相互獨(dú)立的假定改進(jìn)為依隨機(jī)序正相依.在相依風(fēng)險(xiǎn)下,利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理和狀態(tài)空間約簡(jiǎn),刻畫(huà)了最優(yōu)分紅策略,證明了區(qū)域策略最優(yōu),同時(shí)討論了值函數(shù)的性質(zhì),并給出了數(shù)值算法.其中,對(duì)涉及獨(dú)立假定的結(jié)論,給出了相依條件下的相應(yīng)結(jié)果,對(duì)未涉及獨(dú)立假定的部分結(jié)論也做了改進(jìn).研究發(fā)現(xiàn),與獨(dú)立情形不同,在依隨機(jī)序正相依風(fēng)險(xiǎn)下,保險(xiǎn)公司不必以概率1破產(chǎn).
【作者單位】： 上海理工大學(xué)管理學(xué)院;淮北師范大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：安徽省自然科學(xué)基金(1608085QG169) 安徽省高校優(yōu)秀青年人才支持計(jì)劃重點(diǎn)資助項(xiàng)目(gxyqZD2016104)
【分類(lèi)號(hào)】：F840;F224

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本文編號(hào)：2540895