【摘要】：索賠準(zhǔn)備金通常是非壽險公司資產(chǎn)負(fù)債表中份額最大的負(fù)債之一。在確定非壽險公司的經(jīng)營業(yè)績和償付能力方面,都依賴于索賠準(zhǔn)備金負(fù)債的準(zhǔn)確評估�；谒髻r準(zhǔn)備金評估的兩類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)梳理了聚合數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和個體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)下的各種索賠準(zhǔn)備金評估模型與方法。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合最新研究成果,提出了一些有待深入探索和進(jìn)一步擴(kuò)展的新思路。這些研究不但對提升我國非壽險精算學(xué)科的統(tǒng)計分析體系、促進(jìn)我國非壽險精算學(xué)科的發(fā)展具有重要的科學(xué)研究意義,而且也可以為國內(nèi)財險公司的隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評估提供理論支持和實(shí)務(wù)參考。
[Abstract]:Claim reserves are usually one of the largest liabilities on the balance sheets of non-life insurance companies. In determining the operating performance and solvency of non-life insurance companies, it depends on the accurate assessment of claim reserve liabilities. Based on the two kinds of data structures of claim reserve evaluation, various models and methods of claim reserve evaluation under aggregated data structure and individual data structure are systematically combed. On this basis, combined with the latest research results, this paper puts forward some new ideas that need to be further explored and further expanded. These studies not only have important scientific research significance for improving the statistical analysis system of non-life insurance actuary discipline in China and promoting the development of non-life insurance actuary discipline in China, but also provide theoretical support and practical reference for the evaluation of random claim reserve of domestic property insurance companies.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目“非壽險定價與索賠準(zhǔn)備金評估的分層模型研究”(No.71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金(跨學(xué)科創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)基金)“金融工程與精算學(xué)中的定量風(fēng)險管理統(tǒng)計模型與方法”(No.NKZXTD1101)的資助
【分類號】：F840.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 張連增;段白鴿;;準(zhǔn)備金評估的隨機(jī)性Munich鏈梯法及其改進(jìn)——基于Bootstrap方法的實(shí)證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年11期

2 段白鴿;張連增;;分層模型在非壽險精算學(xué)中的應(yīng)用研究評述[J];統(tǒng)計研究;2013年05期

3 張連增;段白鴿;;基于已決賠款與已報案賠款相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法[J];管理評論;2013年05期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 劉燕;宰光軍;;非壽險未決賠款準(zhǔn)備金的償付充足率分析[J];金融理論與實(shí)踐;2013年08期

2 張連增;段白鴿;;未決賠款準(zhǔn)備金評估的隨機(jī)性Munich鏈梯法[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;2012年05期

3 段白鴿;張連增;;索賠準(zhǔn)備金評估的貝葉斯非線性分層模型[J];山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2013年10期

4 張連增;段白鴿;;基于已決賠款與已報案賠款相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法[J];管理評論;2013年05期

相關(guān)會議論文 前1條

1 劉樂平;高磊;楊娜;;SolvencyⅡ框架下準(zhǔn)備金風(fēng)險及其隨機(jī)模擬方法[A];建立社會公平保障體系與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2013[C];2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 俞雪梨;基于個體數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備金評估[D];華東師范大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 高閻龍;廣義線性模型框架下基于個體數(shù)據(jù)的RBNS預(yù)測[D];華東師范大學(xué);2013年

2 宋昕;個體數(shù)據(jù)模型準(zhǔn)備金評估：帶有插補(bǔ)值的多元核密度估計方法[D];華東師范大學(xué);2013年

3 毛平;Bootstrap方法及其應(yīng)用[D];湘潭大學(xué);2013年

4 劉欽洲;上證綜指收益率的可預(yù)測性研究[D];安徽財經(jīng)大學(xué);2012年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 張連增;段白鴿;;基于GLM的未決賠款準(zhǔn)備金評估的隨機(jī)性鏈梯法[J];財經(jīng)理論與實(shí)踐;2012年01期

2 張連增;段白鴿;;準(zhǔn)備金評估的隨機(jī)性Munich鏈梯法及其改進(jìn)——基于Bootstrap方法的實(shí)證分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年11期

3 張連增;段白鴿;;基于Bootstrap方法的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法及R實(shí)現(xiàn)[J];山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報;2011年04期

4 張連增;段白鴿;;未決賠款準(zhǔn)備金評估的Mack模型及其預(yù)測均方誤差的實(shí)現(xiàn)[J];統(tǒng)計與決策;2011年13期

5 毛澤春,劉錦萼;廣義線性模型與保費(fèi)點(diǎn)數(shù)計價系統(tǒng)[J];統(tǒng)計研究;2002年06期

6 張連增;段白鴿;;未決賠款準(zhǔn)備金評估的對數(shù)正態(tài)模型及其預(yù)測分布的Bootstrap實(shí)現(xiàn)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2011年24期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王連連;;醫(yī)療保險參保人數(shù)的貝葉斯預(yù)測分析[J];中國證券期貨;2011年01期

2 占夢雅;吳述金;;基于決策的保險業(yè)務(wù)資本配置和業(yè)務(wù)規(guī)模精算研究[J];中國管理科學(xué);2011年05期

3 ;[J];;年期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 唐晶;基于廣義線性混合模型的索賠準(zhǔn)備金的估計方法[D];華東師范大學(xué);2007年

2 李春霞;GEE方法在可信度模型結(jié)構(gòu)參數(shù)估計中的應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2006年

3 郭濤;基于貝葉斯統(tǒng)計的未決賠款準(zhǔn)備金預(yù)測研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2008年

4 金敬美;零堆積泊松分布在保險中的應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2007年

5 王釗;基于貝葉斯廣義線性模型的準(zhǔn)備金估計方法[D];天津財經(jīng)大學(xué);2009年

，

本文編號：2522483