【摘要】：本文考慮線(xiàn)性紅利界下的對(duì)偶風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了生存概率所滿(mǎn)足的積分微分方程及邊界條件,并求出了指數(shù)索賠下生存概率的具體表達(dá)式.根據(jù)所得結(jié)論結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了數(shù)值模擬,并討論了相關(guān)參數(shù)對(duì)生存概率的影響.最后探討了布朗運(yùn)動(dòng)下相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率的解.
[Abstract]:In this paper, we consider the dual risk model under the linear red margin bound, obtain the Integro-differential equation and boundary conditions satisfied by the survival probability, and obtain the concrete expression of the survival probability under the exponential claim. According to the conclusions, the numerical simulation is carried out with an example, and the influence of the relevant parameters on the survival probability is discussed. Finally, the solution of the survival probability of the corresponding risk model under Brownian motion is discussed.
【作者單位】： 湖南科技大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;中南大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：湖南省自然科學(xué)青年基金(13JJ4083) 教育部人文社會(huì)科學(xué)青年基金(10YJC630144) 教育部人文社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金(08JA910001) 湖南省社科基金資助項(xiàng)目(12YBB093)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840

【共引文獻(xiàn)】

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10 Ying SHEN;Chuan-cun YIN;Kam Chuen YUEN;;Alternative Approach to the Optimality of the Threshold Strategy for Spectrally Negative L忮vy Processes[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica(English Series);2013年04期

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8 佘志芳;耿顯民;;一類(lèi)帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

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本文編號(hào)：2500104