【摘要】：近年來,國內(nèi)財險公司利用廣義線性模型(GLMs)對非壽險業(yè)務(wù),尤其是車險業(yè)務(wù)進(jìn)行建模和精算分析,使得精算技術(shù)人員對保險數(shù)據(jù)的處理更加細(xì)致、科學(xué)和公平。基于位置、尺度和形狀的廣義可加模型(GAMLSS)是GLMs、GAMs、DGLMs和GLMMs等的最新拓展,在介紹該模型的定義、算法和模型實現(xiàn)的基礎(chǔ)上,以其框架下的零調(diào)整逆高斯模型(ZAIG)為一個特例,討論了其在財險公司財險定價中的應(yīng)用研究。最后,以瑞士汽車第三者責(zé)任保險的一組損失數(shù)據(jù)為例進(jìn)行了實證分析,說明了零調(diào)整逆高斯模型在車險費率厘定中是一種較合理的方法,為精算技術(shù)人員提供參考和借鑒。
[Abstract]:In recent years, domestic property insurance companies use the generalized linear model (GLMs) to model and analyze the non-life insurance business, especially the auto insurance business, which makes the actuarial technicians deal with the insurance data more meticulously, scientifically and fairly. (GAMLSS), a generalized additive model based on position, scale and shape, is the latest extension of GLMs,GAMs,DGLMs and GLMMs. The definition, algorithm and implementation of the model are introduced. Taking the zero adjustment inverse Gao Si model (ZAIG) under its framework as a special case, this paper discusses its application in property insurance pricing of property insurance companies. Finally, taking a group of loss data of Swiss automobile third party liability insurance as an example, it is proved that the zero adjustment inverse Gao Si model is a more reasonable method in the determination of vehicle insurance rate, which provides reference and reference for actuary technicians.
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系;
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金“金融工程與精算學(xué)中的定量風(fēng)險管理統(tǒng)計模型與方法”(NKZXTD1101) 國家自然科學(xué)基金面上項目(71271121)的資助
【分類號】：F224;F842.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

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【共引文獻(xiàn)】

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3 盧志義;劉樂平;;廣義線性模型在非壽險精算中的應(yīng)用及其研究進(jìn)展[J];統(tǒng)計與信息論壇;2007年04期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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9 李丹丹;未決賠款準(zhǔn)備金估計方法的研究[D];暨南大學(xué);2007年

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【二級參考文獻(xiàn)】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 韓艷敏;NOMMLE分布的參數(shù)估計與MCMC模擬研究[D];武漢理工大學(xué);2007年

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 馬艷麗;局部均衡法在中國汽車保險定價中的實證分析[D];湖南大學(xué);2008年

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本文編號：2420518