【摘要】：本文首先對財險公司實際理賠數(shù)據進行分布擬合分析。通過三種擬合優(yōu)度準則的比較,發(fā)現(xiàn)Burr分布比Pareto分布能更好地擬合賠款和直接理賠費用。其次,為了刻畫賠款和直接理賠費用之間的相依關系,我們通過對常見的五類Copula函數(shù)進行參數(shù)估計,并比較赤遲信息準則(AIC)的大小,發(fā)現(xiàn)Gumbel Copula比其他常見的四類Copula函數(shù)更適合。最后,作為本文研究的應用實例,本文使用R軟件的隨機模擬函數(shù),計算出一種特殊的再保險保費以及風險價值和尾部風險價值。
[Abstract]:This paper first carries on the distribution fitting analysis to the real claim data of the property insurance company. By comparing the three goodness of fit criteria, it is found that the Burr distribution is better than the Pareto distribution in fitting the compensation and direct claim costs. Secondly, in order to describe the dependence between compensation and direct claim costs, we estimate the parameters of five kinds of Copula functions, and compare the size of (AIC). It is found that Gumbel Copula is more suitable than other four common Copula functions. Finally, as an application example of this paper, we use the random simulation function of R software to calculate a special reinsurance premium, risk value and tail risk value.
【作者單位】： 南開大學經濟學院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金“金融工程與精算學中的定量風險管理統(tǒng)計模型與方法”(NKZXTD1101) 國家自然科學基金面上項目(71271121)的資助
【分類號】：F224;F840.32

【共引文獻】

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