【摘要】：本文研究了一個(gè)保險(xiǎn)公司帶通脹風(fēng)險(xiǎn)的魯棒最優(yōu)投資組合與再保險(xiǎn)問(wèn)題,其中保險(xiǎn)公司對(duì)模型不確定性是含糊厭惡的.我們假設(shè)保險(xiǎn)公司不僅可以購(gòu)買(mǎi)比例再保險(xiǎn),還可以在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中進(jìn)行投資.在模型不確定性框架中,本文的優(yōu)化目標(biāo)是使得保險(xiǎn)公司的終端財(cái)富最小的情況下其冪效用達(dá)到最大.根據(jù)隨機(jī)控制理論,獲得了最優(yōu)策略和值函數(shù)的顯示表達(dá)式.
[Abstract]:In this paper, we study a robust optimal portfolio and reinsurance problem for insurance companies with inflation risk, in which the insurance companies are vaguely disgusted with the uncertainty of the model. We assume that insurance companies can not only buy proportional reinsurance, but also invest in risky and risk-free assets. In the framework of model uncertainty, the objective of this paper is to maximize the power utility of insurance companies when the terminal wealth is minimized. According to the stochastic control theory, the display expressions of optimal strategy and value function are obtained.
【作者單位】： 湖南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院高性能計(jì)算與隨機(jī)信息處理省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：supported by the National Natural Science Foundation of China(11171101,11571189) the Construct Program of the Key Discipline in Hunan Province
【分類(lèi)號(hào)】：F840.4;F840.3

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4 張鴻雁;肖q，

本文編號(hào)：2272989