【摘要】：針對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中Poisson過程均值必須等于方差這一局限,將其推廣到復(fù)合Poisson-Geometric過程,并將保費(fèi)收取次數(shù)看作是一個(gè)Poisson過程,且每次收到的保費(fèi)看作是一個(gè)隨機(jī)變量且服從指數(shù)分布,得到了對(duì)古典風(fēng)險(xiǎn)模型的一個(gè)推廣.解釋了做出這種推廣的實(shí)際意義,經(jīng)過推算,得到了調(diào)節(jié)系數(shù)以及破產(chǎn)概率的表達(dá)式,進(jìn)而得到了模型對(duì)應(yīng)的Lundeberg不等式.
[Abstract]:Aiming at the limitation that the mean value of the Poisson process must be equal to the variance in the classical risk model, it is extended to the compound Poisson-Geometric process, and the premium collection times are regarded as a Poisson process. Moreover, the premium received each time is regarded as a random variable and is distributed exponentially, and a generalization of the classical risk model is obtained. The practical significance of this generalization is explained, and the expressions of the adjustment coefficient and ruin probability are obtained by calculation, and the Lundeberg inequality corresponding to the model is obtained.
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：河北省教育廳基金資助項(xiàng)目(Z2008136)
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2258763