【摘要】：文中用不可約的齊次離散時(shí)間馬氏鏈來調(diào)控保險(xiǎn)公司的觀察時(shí)間間隔,在此基礎(chǔ)上引入門檻分紅因素,給出帶分紅的馬氏觀察模型的數(shù)學(xué)定義和實(shí)際意義和解釋.在帶分紅的馬氏觀察模型里,首先得到了破產(chǎn)前的折現(xiàn)分紅總量所滿足的一系列方程,然后計(jì)算出了破產(chǎn)前的折現(xiàn)分紅總量的精確表達(dá)式并給出證明.最后,通過數(shù)值模型和與帶分紅的復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的對比分析,總結(jié)出一些帶分紅的馬氏觀察模型的性質(zhì)特點(diǎn).
[Abstract]:In this paper, an irreducible homogeneous discrete-time Markov chain is used to regulate the observation time interval of insurance companies. On this basis, the threshold dividend factor is introduced, and the mathematical definition, practical significance and explanation of the Markov observation model with dividend are given. In the Markov observation model with dividends, a series of equations of the total discounted dividends before bankruptcy are obtained, and then the exact expressions of the discounted dividends before bankruptcy are calculated and proved. Finally, by comparing the numerical model with the compound binomial risk model with dividends, the properties of some Markov observation models with dividends are summarized.
【作者單位】： 湖南城市學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;高性能計(jì)算與隨機(jī)信息處理教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;湖南文理學(xué)院數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;
【基金】：supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11631132;11626094) Scientic Research Foundation of Hunan Provincial Department(Grant Nos.16C0296;15A032)
【分類號】：F842.3;O211.62

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本文編號：2214692