發(fā)布時(shí)間：2018-08-07 21:28

【摘要】：合理的存款保險(xiǎn)定價(jià)可有效減少道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問題。本文梳理了國內(nèi)外關(guān)于存款保險(xiǎn)定價(jià)的兩種主要方法——期權(quán)定價(jià)法和預(yù)期損失定價(jià)法及其最新發(fā)展情況。期權(quán)定價(jià)法的核心是將存款保險(xiǎn)看作存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以銀行資產(chǎn)為標(biāo)的發(fā)行的一份看跌期權(quán),之后學(xué)者從股利發(fā)放、監(jiān)管寬容、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)角度進(jìn)行拓展。預(yù)期損失定價(jià)法主要根據(jù)邊際損失與邊際保費(fèi)收入相等來進(jìn)行保費(fèi)厘定,以探尋如何通過更科學(xué)的方法更精確地測量銀行的預(yù)期損失。此外,本文討論了存款保險(xiǎn)定價(jià)方法對我國的啟示。
[Abstract]:Reasonable deposit insurance pricing can effectively reduce moral hazard and adverse selection. This paper reviews the two main methods of deposit insurance pricing at home and abroad, namely, option pricing and expected loss pricing, as well as their latest development. The core of the option pricing method is to regard deposit insurance as a put option issued by deposit insurance institutions on the basis of bank assets, and then scholars expand from the perspectives of dividend issuance, regulatory tolerance, systemic risk and so on. The expected loss pricing method is mainly based on the marginal loss and the marginal premium income to determine the premium, in order to find out how to measure the bank's expected loss more accurately through more scientific methods. In addition, this paper discusses the implications of deposit insurance pricing methods for China.
【作者單位】： 中央民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國科學(xué)院大學(xué)中丹學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71603306) 國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目(13&ZD023);國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(16BJL105) 中央民族大學(xué)青年教師科研專項(xiàng)(2016KYQN53);中央民族大學(xué)少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 中央民族大學(xué)2017年度“建設(shè)世界一流大學(xué)(學(xué)科)和特色發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金”之應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科經(jīng)費(fèi)資助項(xiàng)目
【分類號】：F832;F842

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：2171397