【摘要】：本文研究一類具有相依索賠及重尾索賠噪聲項的離散風險模型有限時間破產(chǎn)概率.在該模型中,索賠額服從具有獨立同分布噪聲項的單邊線性過程;由保險公司的風險投資和無風險投資導致的隨機折現(xiàn)因子與單邊線性過程的噪聲項相獨立;保險公司的保費率是恒定的常數(shù).當單邊線性過程的噪聲項服從重尾分布時,本文得到該離散風險模型有限時間破產(chǎn)概率的漸近估計.
[Abstract]:In this paper, we study the finite time ruin probability of a class of discrete risk models with dependent claims and heavy-tailed claims. In this model, the claim amount is independent of the unilateral linear process with independent uniformly distributed noise terms, and the random discounted factor caused by the venture capital and the risk-free investment of the insurance company is independent of the noise term of the unilateral linear process. The premium rate of the insurance company is a constant. In this paper, the asymptotic estimate of the finite time ruin probability of the discrete risk model is obtained when the noise term of the unilateral linear process is distributed from the heavy tail.
【作者單位】： 江蘇科技大學經(jīng)濟管理學院;電子科技大學數(shù)學科學學院;
【基金】：國家自然科學基金(71501025) 四川省科技廳應用基礎計劃項目(2016JY0257)
【分類號】：F842.4;O211.67

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本文編號：2150786