本文選題：巨災(zāi)風(fēng)險 + 混合模型　； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2017年04期

【摘要】：POT模型常被用于分析巨災(zāi)風(fēng)險,然而在應(yīng)用POT模型時,閥值的估計(jì)及選擇存在很多困難。本文提出用混合模型對巨災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行估計(jì),并討論混合模型的貝葉斯統(tǒng)計(jì)分析。基于混合模型及貝葉斯統(tǒng)計(jì)方法,本文對我國1966年至2014年問GDP調(diào)整后的地震直接經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行分析,并根據(jù)最終模型計(jì)算出不同置信度水平下的VaR值和ES值,為我國地震巨災(zāi)風(fēng)險管理提供了理論依據(jù)。
[Abstract]:The pot model is often used to analyze catastrophe risk. However, it is difficult to estimate and select the threshold in the application of the pot model. In this paper, a hybrid model is proposed to estimate catastrophe risk, and Bayesian statistical analysis of mixed model is discussed. Based on mixed model and Bayesian statistical method, this paper analyzes the direct economic loss of earthquake after GDP adjustment in China from 1966 to 2014, and calculates the VaR and es values under different confidence levels according to the final model. It provides a theoretical basis for the risk management of earthquake catastrophe in China.
【作者單位】： 云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院保險系;云南財經(jīng)大學(xué)巨災(zāi)風(fēng)險管理研究中心;
【基金】：國家社科項(xiàng)目(11101432) 國家自科項(xiàng)目(71263056)
【分類號】：F224;F842.64

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2117603