發(fā)布時(shí)間：2018-07-11 16:05

  本文選題：雙復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型 + 跳擴(kuò)散過程　； 參考：《南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2013年02期

【摘要】：本文考慮了常利力下雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過程,分別獲得了生存概率和有限時(shí)間內(nèi)生存概率的積分微分方程.當(dāng)保費(fèi)和索賠都服從指數(shù)分布時(shí),得到了生存概率的微分方程.
[Abstract]:In this paper, we consider the double compound Poisson risk process under ordinary force, and obtain the integro-differential equations of survival probability and survival probability in finite time respectively. The differential equation of survival probability is obtained when both premium and claim are obtained from exponential distribution.
【作者單位】： 金陵科技學(xué)院基礎(chǔ)部;南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;東南大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11271193、11201199、10671032、10871001) 江蘇高校自然科學(xué)研究項(xiàng)目(11KJB110005) 東南大學(xué)博士后基金(1107010100)
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2115793