本文選題：償付能力 + 主成分分析��； 參考：《保險(xiǎn)研究》2013年10期

【摘要】：利率風(fēng)險(xiǎn)是影響保險(xiǎn)公司償付能力的重要因素,本文基于歐盟的主成分分析法計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)的壓力水平。研究結(jié)果表明,四個(gè)主成分對(duì)國債收益率的解釋能力達(dá)到了99.67%,提取了原始數(shù)據(jù)所涵蓋絕大多數(shù)信息。同時(shí),基于回歸分析得到的壓力水平較為合理,基本位于未來一年國債收益率數(shù)據(jù)的0.5%和99.5%的邊界上。
[Abstract]:Interest rate risk is an important factor affecting the solvency of insurance companies. This paper calculates the pressure level of interest rate risk based on the principal component analysis of the European Union. The results show that the interpretation ability of the four principal components to the yield of national debt reaches 99.67 and the vast majority of the information covered by the original data is extracted. At the same time, based on the regression analysis, the pressure level is reasonable, which is basically located at the boundary of 0.5% and 99.5% of the yield data for the next year.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué);中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司;
【分類號(hào)】：F842.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2108948