本文選題：破產(chǎn)概率 + Poisson-Geometric過(guò)程��； 參考：《中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)》2013年06期

【摘要】：考慮帶擾動(dòng)的兩類相關(guān)索賠風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程.把相關(guān)的兩類索賠計(jì)數(shù)過(guò)程通過(guò)模型轉(zhuǎn)換為獨(dú)立的Poisson-Geometric和廣義Erlang(n)計(jì)數(shù)過(guò)程.得到了此模型的折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分微分方程和該模型的折現(xiàn)罰金函數(shù)的Laplace變換,并且當(dāng)相關(guān)兩類索賠的密度函數(shù)的Laplace變換為有理函數(shù)時(shí),給出了折現(xiàn)罰金函數(shù)的具體表達(dá)式.
[Abstract]:Consider two types of perturbed related claim risk processes. The two related claim counting processes are transformed into independent Poisson-geometric and generalized Erlang (n) counting processes by using the model. The integral differential equation of the discounted penalty function of the model and the Laplace transformation of the discounted penalty function of the model are obtained. When the Laplace transformation of the density function of the two related claims is a rational function, the concrete expression of the discounted penalty function is given.
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)金融工程系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(61203139)資助
【分類號(hào)】：F224;F840

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