本文選題：Poisson-Geometric過程 + 鞅　； 參考：《西南大學學報(自然科學版)》2013年03期

【摘要】：對保費收入為復合Poisson過程,而理賠次數(shù)為復合Poisson-Geometric過程的風險模型進行研究,給出了生存概率滿足的積分方程及其在指數(shù)分布下的具體表達式,并運用鞅方法得出了破產(chǎn)概率滿足的Lundberg不等式和一般公式,同時導出有限時間內(nèi)生存概率的偏積分—微分方程.
[Abstract]:The risk model of compound Poisson process for premium income and compound Poisson-geometric process for claims is studied. The integral equation of survival probability satisfaction and its concrete expression under exponential distribution are given. The Lundberg inequality and general formula of ruin probability are obtained by using martingale method, and the partial integro-differential equation of survival probability in finite time is derived.
【作者單位】： 紅河學院數(shù)學學院;玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院計科系;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11161020) 云南省科技廳自然科學研究基金資助項目(2008CD186) 云南省教育廳科研基金資助項目(2011C121)
【分類號】：F224;F840

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2068470