發(fā)布時(shí)間：2018-05-26 08:46

  本文選題：Tweedie分布 + 復(fù)合泊松-伽瑪分布��； 參考：《保險(xiǎn)研究》2017年01期

【摘要】：在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定中經(jīng)常假設(shè)索賠頻率與索賠強(qiáng)度分別服從泊松分布與伽瑪分布,即假設(shè)總索賠服從復(fù)合泊松-伽瑪分布。為了估計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的純保費(fèi)(即總索賠均值),通常做法是對(duì)索賠頻率與索賠強(qiáng)度分別建立廣義線性模型(GLM),進(jìn)而得到各風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的索賠頻率與索賠強(qiáng)度的均值,然后把兩均值簡(jiǎn)單相乘即可;另一種做法利用復(fù)合泊松-伽瑪分布是Tweedie分布的特例這一性質(zhì),直接對(duì)總索賠建立廣義線性模型,進(jìn)而也可以得到各風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)的總索賠均值。本文闡述了兩種建模方法在處理車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定問(wèn)題時(shí)的區(qū)別,通過(guò)對(duì)來(lái)自國(guó)外、國(guó)內(nèi)的兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,比較了兩種建模方法的優(yōu)劣,并得到了一些初步結(jié)論。
[Abstract]:In the determination of vehicle insurance rate, it is often assumed that the claim frequency and claim strength are assumed to follow the Poisson distribution and the gamma distribution respectively, that is to say, the general claim suit is assumed to follow the compound Poisson gamma distribution. In order to estimate the net premium of each risk category (that is, the average value of the total claim), a generalized linear model is established for the claim frequency and the claim strength respectively, and then the average value of the claim frequency and the claim strength for each risk category is obtained. Then the two mean values can be simply multiplied; the other way is to establish a generalized linear model for the total claim by using the property that the compound Poisson gamma distribution is a special case of the Tweedie distribution and then to obtain the total claim mean of each risk category. This paper expounds the difference between the two modeling methods in dealing with the problem of vehicle insurance rate determination, compares the advantages and disadvantages of the two modeling methods through the empirical analysis of two groups of data from abroad and China, and obtains some preliminary conclusions.
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(No.71271121)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F841.334

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本文編號(hào)：1936628