本文選題：壽險(xiǎn)產(chǎn)品 + 投資回報(bào)�。� 參考：《管理世界》2013年03期

【摘要】：本文依據(jù)現(xiàn)代金融理論,運(yùn)用逆向隨機(jī)微分方程數(shù)學(xué)方法,按照投保人和保險(xiǎn)人供需雙方各自的投資回報(bào)預(yù)期目標(biāo),分別建立了動(dòng)態(tài)的壽險(xiǎn)定價(jià)數(shù)學(xué)模型,并運(yùn)用不同的數(shù)學(xué)方法分別對模型求解,得出了相應(yīng)的從供需雙方角度考慮投資回報(bào)的定價(jià)公式。
[Abstract]:Based on modern financial theory, this paper establishes dynamic mathematical model of life insurance pricing according to the expectation target of investment return of the policy holder and the insurer, using the inverse stochastic differential equation mathematics method. Different mathematical methods are used to solve the model, and the corresponding pricing formula considering the return on investment from the point of view of supply and demand is obtained.
【作者單位】： 東莞理工學(xué)院經(jīng)貿(mào)系;東莞理工學(xué)院城市學(xué)院;珠三角保險(xiǎn)研究所;東莞理工學(xué)院國際學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F842.6

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1936078