本文選題：Poisson過程 + 稀疏過程　； 參考：《重慶師范大學學報(自然科學版)》2017年04期

【摘要】：【目的】基于大病保險等險種,建立一類帶干擾的單險種多索賠情形的風險模型,為保險公司的風險管理及險種開發(fā)提供參考�！痉椒ā考僭O保單到達過程為Poisson過程,各情形索賠到達過程為保單到達過程的p-稀疏過程,首先證明了調節(jié)系數的存在唯一性,然后利用鞅的性質及全期望公式對破產概率進行了探討�！窘Y果】得到了該模型下破產概率的Lundberg不等式及表達式�！窘Y論】所探討的風險模型接近現實實例,并可進一步推廣,對實際情形具有一定的指導作用。
[Abstract]:[objective] based on the serious illness insurance and other kinds of insurance, a risk model of single insurance with interference and multiple claims is established to provide a reference for risk management and risk development of insurance companies. [methods] the process of policy arrival is assumed to be a Poisson process. In each case, the claim arrival process is a p-sparse process of the policy arrival process. Firstly, the existence and uniqueness of the adjustment coefficient are proved. Then the ruin probability is discussed by using the properties of martingale and the all-expectation formula. [results] the Lundberg inequality and expression of ruin probability under this model are obtained. [conclusion] the risk model discussed is close to the real example and can be extended further. It has certain guiding function to the actual situation.
【作者單位】： 河南師范大學數學與信息科學學院;
【基金】：國家自然科學基金(No.71203056) 河南師范大學博士科研啟動項目(No.qd14153)
【分類號】：F224;F840.4

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本文編號：1923146