本文選題：分紅 + 融資　； 參考：《南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2016年06期

【摘要】：研究了風(fēng)險(xiǎn)模型中貴的比例再保險(xiǎn)和交易費(fèi)用下的最優(yōu)分紅和融資控制問題,找到破產(chǎn)前使股東分紅減去融資額的現(xiàn)值期望最大的策略.考慮了兩種交易費(fèi)用和貴的比例再保險(xiǎn),并且通過構(gòu)造兩類次最優(yōu)控制模型解決最優(yōu)控制問題.最終證明出兩類次最優(yōu)模型中的解是所要求的最優(yōu)策略下的值函數(shù).
[Abstract]:In this paper, we study the optimal dividend and financing control under the expensive proportional reinsurance and transaction costs in the risk model, and find out the strategy of maximizing the present value of shareholders' dividend minus the amount of financing before bankruptcy. Two kinds of transaction costs and expensive proportional reinsurance are considered, and two suboptimal control models are constructed to solve the optimal control problem. Finally, it is proved that the solution in two suboptimal models is a value function under the required optimal strategy.
【作者單位】： 河北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133,11471218) the Natural Sciences Foundation of Hebei province(A2014202236,A2014202052)
【分類號】：F840.69

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本文編號：1872659