本文選題：Lee-Carter模型 + 長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《保險(xiǎn)研究》2013年06期

【摘要】：本文基于隨機(jī)死亡率預(yù)測(cè),并將年金合同定價(jià)問題與年金保單組的破產(chǎn)概率相結(jié)合,對(duì)我國(guó)年金業(yè)務(wù)中蘊(yùn)含的長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證研究。一方面,在死亡率預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,研究了即期年金保單組未來(lái)現(xiàn)金流的分布特征,探討了保單規(guī)模和性別對(duì)長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)的影響;另一方面,在考慮長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)條件下,測(cè)算了即期年金保單組的未來(lái)現(xiàn)金流,討論了長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保單組破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時(shí)間的影響,以及對(duì)沖長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)時(shí)對(duì)資產(chǎn)回報(bào)率要求。
[Abstract]:Based on the prediction of random mortality and combining the pricing of annuity contract with the ruin probability of pension policy group, this paper makes an empirical study on the longevity risk in the annuity business in China. On the one hand, on the basis of mortality prediction, this paper studies the distribution characteristics of future cash flow of spot annuity policy groups, discusses the influence of policy size and gender on longevity risk, on the other hand, under the condition of considering longevity risk, The future cash flow of spot annuity policy group is calculated. The influence of longevity risk on bankruptcy probability and ruin time of policy group and the requirement of return on assets when hedging longevity risk are discussed.
【作者單位】： 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“我國(guó)養(yǎng)老金體系政府擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)研究”(10JJD790037)支持
【分類號(hào)】：F842

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本文編號(hào)：1848743