發(fā)布時間：2018-04-26 08:11

  本文選題：系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性 + Granger因果網(wǎng)絡(luò)模型��； 參考：《保險研究》2017年01期

【摘要】：金融機構(gòu)混業(yè)經(jīng)營的趨勢在提高金融體系效率的同時加劇了其關(guān)聯(lián)性風(fēng)險,這使得研究我國保險機構(gòu)與其他金融機構(gòu)間的系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性問題尤為重要。本文選取保險、銀行、證券與信托四部門的上市金融機構(gòu),分別在一般情況和兩次牛熊市轉(zhuǎn)化的極端情況下基于Granger因果網(wǎng)絡(luò)模型研究保險機構(gòu)與其他金融機構(gòu)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性,并且在考慮規(guī)模、關(guān)聯(lián)性與復(fù)雜度三個因素下對金融機構(gòu)進行了系統(tǒng)重要性分析。研究表明,銀行部門是與保險部門聯(lián)系最緊密的金融部門;保險部門對其他金融部門在熊市時比在牛市時存在更顯著的Granger關(guān)系;規(guī)模是保險機構(gòu)系統(tǒng)重要性評估中的重要指標(biāo)。
[Abstract]:The trend of mixed operation of financial institutions not only improves the efficiency of financial system, but also intensifies its risk of association, which makes it particularly important to study the systemic correlation between insurance institutions and other financial institutions in China. In this paper, the listed financial institutions in the four sectors of insurance, banking, securities and trust are selected to study the relationship between insurance institutions and other financial institutions based on the Granger causality network model under the general situation and the extreme case of two bull and bear market transformation. The systematical importance of financial institutions is analyzed considering three factors: scale, relevance and complexity. The study shows that the banking sector is the financial sector most closely connected with the insurance sector; the insurance sector has a more significant Granger relationship with other financial sectors in bear market than in bull market; scale is an important indicator in assessing the systemic importance of insurance institutions.
【作者單位】： 中央財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院;中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目:保險市場系統(tǒng)性風(fēng)險識別、度量和評估研究——理論模型與實證檢驗(項目批準(zhǔn)號:71403305)的資助
【分類號】：F842.3;F832.3

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本文編號：1805186