本文選題：償付能力　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)資本　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年01期

【摘要】：我國償二代的一個(gè)核心是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小確定保險(xiǎn)公司的最低資本。對于長期合約,風(fēng)險(xiǎn)度量上存在一些基本理論問題還沒有完全解決。文章基于條件尾部期望,對兩種常見的多期風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了理論分析和數(shù)值分析。并證明了這兩種計(jì)量方法不存在一致大小關(guān)系,而且數(shù)值上可以相差很大。此結(jié)果說明對于長期合約,風(fēng)險(xiǎn)資本的量化分析與短期合約存在一些本質(zhì)的差異,了解這一差異將有助于優(yōu)化和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資本評估體系。
[Abstract]:The core of the second generation is to determine the minimum capital of the insurance company according to the risk.For long-term contracts, there are some basic theoretical problems in risk measurement that have not been completely solved.Based on conditional tail expectation, two common multi-period risk measures are analyzed theoretically and numerically.It is proved that the two metrological methods do not have the same size relation, and the numerical value can be very different.The results show that there are some essential differences between the quantitative analysis of venture capital and the short-term contract for long-term contracts, and understanding this difference will help to optimize and improve the evaluation system of venture capital.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：中國人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助)項(xiàng)目(15XNQ023)
【分類號】：F840.4

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本文編號：1713001