本文選題：未決賠款準(zhǔn)備金　切入點(diǎn)：傳統(tǒng)鏈梯法　出處：《吉林大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：自改革開放以來,我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)一直保持著一個(gè)快速發(fā)展進(jìn)步的態(tài)勢(shì),獲得了非常顯著的成績(jī).但是我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)還處于初級(jí)發(fā)展階段,起步晚,推進(jìn)程度比較低,整體的發(fā)展水平相對(duì)比較滯后,需要面臨的挑戰(zhàn)很多.我國(guó)的保險(xiǎn)公司要想在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)烈的大環(huán)境中,得到自己的一席生存之地,培養(yǎng)和提高核心競(jìng)爭(zhēng)力是十分必要的.對(duì)于保險(xiǎn)公司而言,開發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛力的重要經(jīng)營(yíng)舉措即為投資.在盈利的同時(shí),為保證保險(xiǎn)公司的正常運(yùn)營(yíng),準(zhǔn)備金的提取以及投資比率的決策,就顯得尤為重要.保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上一項(xiàng)十分重要的負(fù)債即為未決賠款準(zhǔn)備金,它的計(jì)提比例影響到保險(xiǎn)公司投資收益的多少和賠付能力的強(qiáng)弱.因此,對(duì)于準(zhǔn)備金評(píng)估,有著重要的實(shí)際意義. 目前準(zhǔn)備金提取應(yīng)用最廣泛的是確定性模型估計(jì)方法,例如鏈梯法(ChainLadder Method)、逐案估計(jì)法(Case-By-Case Estimating Method)、B-F方法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法等等.然而這類辦法雖然操作簡(jiǎn)單,模型易懂,但是受到很多隨機(jī)因素的影響,估算精度并不高.近些年來,精算領(lǐng)域?qū)?zhǔn)備金提取方法進(jìn)行了很多相關(guān)的研究,利用了現(xiàn)代概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論,將動(dòng)態(tài)的隨機(jī)模型應(yīng)用到了準(zhǔn)備金估計(jì)中去,如對(duì)數(shù)正態(tài)模型、Mack模型、廣義線性模型、貝葉斯模型、Bootstrap方法等統(tǒng)計(jì)方法都引入到了準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)中.本文在前人研究成果的基礎(chǔ)上,引入了改進(jìn)的Bootstrap方法在未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)中應(yīng)用,并且給出了實(shí)證分析,針對(duì)改進(jìn)前后的估計(jì)效果進(jìn)行了對(duì)比. 本文共分為四個(gè)部分. 第一部分為緒論,強(qiáng)調(diào)了研究預(yù)測(cè)未決賠款準(zhǔn)備金方法的意義,以及國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)其研究的進(jìn)展情況.在這樣的研究背景下,給出了本文的整體架構(gòu),以及本文的創(chuàng)新與不足. 第二部分介紹了未決賠款準(zhǔn)備金的確切定義以及分類,闡述了對(duì)其評(píng)估的必要性.這部分介紹了未決賠款準(zhǔn)備金的幾種傳統(tǒng)確定性評(píng)估方法.鏈梯法是最常用的一種評(píng)估方法,但是僅考慮了賠款額這一信息,為了使評(píng)估更為準(zhǔn)確,案均法引入了賠款次數(shù)這一重要的信息.然而這兩種確定性方法都忽略了已結(jié)案賠款額度與已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金的關(guān)系,基于此,進(jìn)一步給出了準(zhǔn)備金進(jìn)展法.這部分給出了一個(gè)具體實(shí)例,通過實(shí)例介紹了這三種方法的基本步驟. 第三部分介紹了一種動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)備金評(píng)估方法——Bootstrap方法,介紹了它的基本步驟.Bootstrap方法的抽樣過程中,由于原始樣本的觀察值確定,抽取隨機(jī),很有可能抽取與原始樣本相似,或者偏離原始樣本較大的再生樣本.針對(duì)Bootstrap方法中可能存在的問題,本文介紹了一種改進(jìn)的Bootstrap方法,給出了其基本數(shù)學(xué)思想,并且相應(yīng)的給出了改進(jìn)前后的Bootstrap方法在傳統(tǒng)鏈梯法中的應(yīng)用的基本步驟. 第四部分基于前人的理論研究基礎(chǔ),給出了具體的實(shí)例,運(yùn)用EXCEL VBA,分別運(yùn)用Bootstrap方法以及改進(jìn)后的Bootstrap方法對(duì)未決賠款準(zhǔn)備金的數(shù)據(jù)進(jìn)行了模擬.最后,通過對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)的擬合分析在鏈梯法中應(yīng)用的效果進(jìn)行了比較.
[Abstract]:Since the reform and opening up , our country ' s insurance industry has maintained a rapid development progress and has achieved remarkable achievements . But our country ' s insurance market is still in the primary stage of development . It is very important to develop and improve the core competence .

At present , the most widely used methods of reserve extraction are deterministic model estimation methods , such as ChainLadder Method , Case - By - Case Method , B - F method , Reserve progress method , etc . However , this method has been applied to reserve estimation by using modern probability and mathematical statistics .

This paper is divided into four parts .

The first part is the introduction , emphasizes the significance of studying the method of predicting outstanding compensation reserves and the progress of scholars at home and abroad . In the background of this research , this paper gives the whole structure of this paper , and the innovation and deficiency of this paper .

The second part introduces the precise definition and classification of the reserve for the outstanding claims , and expounds the necessity of the assessment . This part introduces several traditional certainty evaluation methods for the reserve of the outstanding compensation .

In the third part , a dynamic reserve assessment method _ bootstrap method is introduced , and its basic procedure is introduced . In the sampling process of the bootstrap method , it is possible to extract the reproduced sample which is similar to the original sample or deviating from the original sample . For the possible problems in the bootstrap method , this paper introduces an improved bootstrap method , gives the basic mathematical thought , and gives the basic steps for the application of the bootstrap method before and after the improvement in the traditional chain ladder method .

In the fourth part , based on the former theory research foundation , the concrete examples are given , the bootstrap method and the improved bootstrap method are used to simulate the data of the reserve of the outstanding claims . Finally , the effect of the application in the chain ladder method is compared by fitting the actual data .

【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1687952