本文選題：極值copula　切入點(diǎn)：重現(xiàn)期　出處：《保險(xiǎn)研究》2017年06期

【摘要】：本文利用極值copula描述承保業(yè)務(wù)損失之間的相依關(guān)系并以此構(gòu)建再保險(xiǎn)精算風(fēng)險(xiǎn)模型�？紤]在不同門(mén)限值下如何確定兩類極端事件的重現(xiàn)期以及在不同免賠額和責(zé)任限額下如何厘定超額賠付再保險(xiǎn)的保費(fèi)和線率。重現(xiàn)期、再保險(xiǎn)保費(fèi)和線率這三類風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)都與邊際分布和極值copula相關(guān)。實(shí)證研究表明,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的效果受到相依關(guān)系的影響,而傳統(tǒng)的獨(dú)立性假設(shè)會(huì)導(dǎo)致重現(xiàn)期、再保險(xiǎn)保費(fèi)和線率出現(xiàn)不同程度偏差。
[Abstract]:This paper describes the relationship between copula with the extreme underwriting losses between business and build reinsurance actuarial risk model. Consider how to determine the return period of two kinds of extreme events and in different deductibles and how to determine the limit of liability under the excess of loss reinsurance premiums and line rate in different threshold value. The return period, and the reinsurance premium the line rate of the three risk metrics are related to the marginal distribution and extreme value copula. The empirical study shows that the risk assessment affected the effects of dependence, and the assumption of independence will lead to the traditional reinsurance premium return period, and the line rate appeared different degree of deviation.

【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;天津理工大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71601186、71401041、71603180) 教育部人文社科基金青年項(xiàng)目(14YJCZH025)的資助
【分類號(hào)】：F224;F841.3

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 羅俊鵬;;基于Copula的金融市場(chǎng)的相關(guān)結(jié)構(gòu)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

2 孫志賓;;混合Copula模型在中國(guó)股市的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年20期

3 李娟;戴洪德;劉全輝;;幾種Copula函數(shù)在滬深股市相關(guān)性建模中的應(yīng)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2007年24期

4 李軍;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

5 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

6 王s，

本文編號(hào)：1669439