本文選題：二維風(fēng)險(xiǎn)模型　切入點(diǎn)：投資回報(bào)　出處：《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯》2017年03期

【摘要】：考慮一類二維風(fēng)險(xiǎn)模型,其中兩個(gè)保險(xiǎn)公司共同承擔(dān)所有的索賠,且每個(gè)(主)索賠都會(huì)引起一個(gè)副索賠.假定兩個(gè)保險(xiǎn)公司均將其資產(chǎn)投資到金融市場(chǎng)中,其投資回報(bào)服從幾何Levy過程.在索賠分布屬于C族以及索賠額與索賠到達(dá)時(shí)間間隔具有某種相依結(jié)構(gòu)的條件下,對(duì)該二維風(fēng)險(xiǎn)模型盈余過程的有限時(shí)破產(chǎn)概率進(jìn)行漸近估計(jì).
[Abstract]:Consider a two-dimensional risk model in which two insurance companies share all claims, and each (master) claim gives rise to a side claim, assuming that both insurers invest their assets in the financial market. Under the condition that the claim distribution belongs to C family and the claim amount has some dependent structure with the time of arrival of the claim, the finite ruin probability of the two dimensional risk model surplus process is estimated asymptotically.
【作者單位】： 浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：浙江省自然科學(xué)基金(LY17A010004) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金(17YJC910002) 浙江省一流學(xué)科A類(浙江工商大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)) 國家自然科學(xué)基金(11301481;11371321)
【分類號(hào)】：F840.31;O211.67

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9 馬，

本文編號(hào)：1658331