本文選題：隨機利率　切入點：準(zhǔn)備金　出處：《延邊大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：壽險精算學(xué)作為一門綜合性非常強的學(xué)科,主要建立在數(shù)理統(tǒng)計與概率論的基礎(chǔ)上,通過使用微積分等數(shù)學(xué)方法對人壽保險的壽險分布函數(shù)、壽險分布規(guī)律、計算保費以及準(zhǔn)備金計算等問題進行研究。作為壽險公司為了能穩(wěn)定健康地發(fā)展,需要有合理的償付能力,而這種償付能力與責(zé)任準(zhǔn)備金緊密相連。保險準(zhǔn)備金是為確保保險人依約踐諾保險賠償或給付義務(wù),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或特定業(yè)務(wù)及政策須要,從保費收入或盈余中提取出來的與其承擔(dān)的保險責(zé)任相吻合的一定數(shù)量的基金。保險公司的計提責(zé)任準(zhǔn)備金是確保保險人合法利益不受損害的重要保障,同時也被保險公司作為一項重要的負債,直接對保險公司的凈資產(chǎn)和資金運用效益產(chǎn)生影響,因此能否適當(dāng)對保險責(zé)任準(zhǔn)備金計提,是保險公司核算的重要內(nèi)容之一本學(xué)位論文進一步歸納和總結(jié)隨機利率模型下的由終身壽險、養(yǎng)老保險和儲蓄還本組成的可調(diào)整保險金額的家庭型聯(lián)合保險雙隨機模型,并在此基礎(chǔ)上討論了此類模型的凈準(zhǔn)備金的計算方式,得出對應(yīng)計算公式,并基于實證分析探討此類保險的風(fēng)險評估問題。與此同時,對利息力累計函數(shù)中的參數(shù)估計,以及參數(shù)的不同取值對準(zhǔn)備金計算的影響等問題也作進一步探討,這將對隨機利率下研究責(zé)任準(zhǔn)備金計算問題具有一定的參考價值。
[Abstract]:Life insurance actuarial science, as a highly comprehensive discipline, is mainly based on mathematical statistics and probability theory. By using calculus and other mathematical methods, the life insurance distribution function and distribution law of life insurance are studied. As a life insurance company, in order to develop steadily and healthily, it is necessary to have reasonable solvency. And this solvency is closely linked to the liability reserve. The insurance reserve is to ensure that the insurer meets its insurance compensation or payment obligations in accordance with relevant laws, regulations, or specific business and policy requirements, A certain number of funds drawn from premium income or surplus in line with their insurance liabilities. The reserve for liability of an insurance company is an important safeguard to ensure that the insurer's legitimate interests are not harmed. At the same time, it is also regarded as an important liability by insurance companies, which has a direct impact on the net assets and capital utilization benefits of insurance companies. It is one of the important contents of insurance company accounting. This paper further summarizes the double stochastic model of family combined insurance which is composed of life insurance, pension insurance and savings repayment under the stochastic interest rate model. On this basis, the calculation method of net reserve of this kind of model is discussed, the corresponding calculation formula is obtained, and the risk assessment problem of this kind of insurance is discussed based on the empirical analysis. At the same time, the parameter estimation in the cumulative function of interest force is given. The effects of different values of parameters on the calculation of reserves are also discussed further, which will be of some reference value to the study of the calculation of liability reserves under random interest rates.
【學(xué)位授予單位】：延邊大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F840.4;F840.62

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