本文選題：Hamilton-Jacobi-Bellman方程　切入點：指數(shù)效用　出處：《河南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2013年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：從保險公司的角度出發(fā),在投資基金價格服從帶漂移的幾何布朗運(yùn)動的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理論,給出了使得盈余終值的期望指數(shù)效用最大化的比例再保險函數(shù)的最優(yōu)比例,及其各個風(fēng)險市場的最優(yōu)投資比例.
[Abstract]:From the point of view of the insurance company, under the assumption that the price of the investment fund moves from the geometric Brownian motion with drift, based on the Hamilton-Jacobi-Bellman theory, the optimal proportion of the proportional reinsurance function is given to maximize the expected exponential utility of the end value of the surplus. And the optimal investment ratio of each risk market.
【作者單位】： 許昌學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;
【基金】：河南省基礎(chǔ)與前沿技術(shù)研究計劃項目(132300410323)
【分類號】：F840;O211.6

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1625998