本文選題：Markov鏈　切入點：高階自回歸結(jié)構　出處：《重慶師范大學學報(自然科學版)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：【目的】研究具有齊次馬氏鏈利率過程的離散時間相依風險模型。【方法】針對保費在期初收取和索賠在期末收取的情況,利用鞅方法和更新迭代的方法對破產(chǎn)概率模型進行研究,其中利率的馬爾可夫性體現(xiàn)了未來利率與歷史利率的獨立性,保費過程和索賠過程都具有高階自回歸結(jié)構,考慮兩者各自的相依性可使模型更具有普遍性�！窘Y(jié)果】得到了所研究風險模型破產(chǎn)概率的上界�！窘Y(jié)論】研究結(jié)果為解決實際生活中的保險問題提供了一定的理論依據(jù)。
[Abstract]:[objective] to study the discrete time dependent risk model with homogeneous Markov chain interest rate process. [methods] for the case of premium collection at the beginning of the period and claim collection at the end of the period, The ruin probability model is studied by means of martingale method and renewal iteration method. The Markov property of interest rate embodies the independence of future interest rate and historical interest rate, and the premium process and claim process have higher order autoregressive structure. Considering the dependence of the two models, we can make the model more universal. [results] the upper bound of the ruin probability of the risk model studied is obtained. [conclusion] the research results provide a certain theoretical basis for solving the insurance problem in real life.
【作者單位】： 電子科技大學數(shù)學科學學院;
【基金】：國家自然科學基金(No.71501025) 中國博士后科學基金第57批面上資助項目(No.2015M572467) 四川省應用基礎研究項目(No.2016JY0257)
【分類號】：F840;O211.62

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本文編號：1625085