本文選題：前瞻虧損　切入點(diǎn)：資產(chǎn)份額定價(jià)法　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：目前保險(xiǎn)市場(chǎng)上有各種不同的壽險(xiǎn)產(chǎn)品,而不同類型產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)是各不相同的。產(chǎn)品定價(jià)在壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理中占據(jù)著重要的地位和作用,然而目前運(yùn)用的幾種定價(jià)方法并未完全考慮到利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,這可能給壽險(xiǎn)公司帶來經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本文主要對(duì)以下三種不同類型的傳統(tǒng)保險(xiǎn)：定期壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)的定價(jià)問題進(jìn)行研究,并在研究過程中考慮了投保年齡以及投保險(xiǎn)種不同而導(dǎo)致面臨不同風(fēng)險(xiǎn)的異質(zhì)保單組。首先推導(dǎo)出了三種保險(xiǎn)的前瞻虧損的分布性質(zhì),確定了風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo),并建立了相應(yīng)的二次規(guī)劃模型。針對(duì)固定的總體邊際利潤(rùn)率,本文給出了單約束情形下的顯式解,并證明了在多約束情形下解的存在惟一性。也在多約束情形下進(jìn)行了一系列的數(shù)值分析,分析不同參數(shù)變化對(duì)于最終結(jié)果的影響,主要研究指標(biāo)是最優(yōu)保費(fèi)以及不同產(chǎn)品、不同保單利潤(rùn)率的差異。本文采用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)在最終的數(shù)值分析中較好的反映了不同保險(xiǎn)產(chǎn)品因投保年齡和投保險(xiǎn)種而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)差異。在保證一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的情況下,使得定價(jià)為最優(yōu),盡可能保證了定價(jià)的公平性,避免逆選擇的發(fā)生。
[Abstract]:At present, there are various life insurance products in the insurance market, and the risks of different types of products are different. Product pricing plays an important role in the operation and management of life insurance companies. However, the current pricing methods do not fully consider the relationship between profit and risk, which may bring business risks to life insurance companies. This paper focuses on the following three different types of traditional insurance: term life insurance. The pricing of both insurance and life insurance is studied. In the course of the study, the heterogeneous policy groups with different insurance age and different types of insurance policies are considered. Firstly, the distribution properties of the prospective losses of the three kinds of insurance are derived, and the risk measurement indexes are determined. The corresponding quadratic programming model is established. For the fixed total marginal profit rate, the explicit solution under the condition of single constraint is given in this paper. The existence and uniqueness of the solution is proved in the case of multiple constraints. A series of numerical analysis is also carried out in the case of multiple constraints, and the influence of different parameters on the final result is analyzed. The main research index is the optimal premium and different products. In the final numerical analysis, the risk measurement index used in this paper reflects the risk differences of different insurance products due to the insured age and the insurance type. Under the condition of ensuring certain market competitiveness, the risk measurement index adopted in this paper reflects the risk differences of different insurance products due to their insurance age and insurance coverage. Make pricing as optimal, as possible to ensure the fairness of pricing, avoid the occurrence of adverse selection.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F840.6

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1613817