本文關(guān)鍵詞： 極值理論 POT 再保險(xiǎn) 純保費(fèi)　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2013年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：巨災(zāi)損失中往往存在極端值,一般統(tǒng)計(jì)分布對(duì)其擬合效果欠佳,本文運(yùn)用極值理論對(duì)極端值建模,基于分層定價(jià)的思想,在不同的起賠點(diǎn)下對(duì)再保險(xiǎn)超額損失部分的定價(jià)進(jìn)行了探討,并以洪水損失數(shù)據(jù)為例進(jìn)行了實(shí)證研究,擬合了POT模型,得到了洪水再保險(xiǎn)純保費(fèi)。
[Abstract]:Extreme values often exist in catastrophe losses, which are not well fitted by general statistical distribution. In this paper, extreme values are modeled by extreme value theory, based on the idea of layered pricing. This paper discusses the pricing of excess loss part of reinsurance under different starting and loss points. Taking flood loss data as an example, the POT model is fitted and the pure insurance premium of flood reinsurance is obtained.
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71171193) 中國(guó)人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助)項(xiàng)目(10XNI001)
【分類號(hào)】：F224;F840.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 歐陽(yáng)資生;;厚尾分布的極值分位數(shù)估計(jì)與極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

2 趙智紅;李興緒;;非壽險(xiǎn)中巨額損失數(shù)據(jù)的擬合與精算[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年02期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 劉國(guó)風(fēng);和金生;;中國(guó)國(guó)際投機(jī)資本風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析與測(cè)度[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2010年04期

2 唐勇;寇貴明;;分位數(shù)回歸視角下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量研究進(jìn)展[J];福州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2009年06期

3 周世新;毛韻;;基于極值理論的投資組合風(fēng)險(xiǎn)研究[J];南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版);2009年05期

4 趙智紅;李興緒;;非壽險(xiǎn)中巨額損失數(shù)據(jù)的擬合與精算[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年02期

5 張香云;趙旭;;廣義Pareto模型統(tǒng)計(jì)推斷及其應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2011年06期

6 張家平;;基于點(diǎn)過程的極值尾部估計(jì)研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年03期

7 張家平;;基于點(diǎn)過程的極值VaR研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2010年03期

8 歐陽(yáng)資生;甘柳;;洪水頻率分布的尾指數(shù)估計(jì)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2012年17期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 劉國(guó)風(fēng);國(guó)際投機(jī)資本流動(dòng)引致我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)研究[D];天津大學(xué);2011年

2 鄭慧;風(fēng)暴潮災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2012年

3 解其昌;分位數(shù)回歸方法及其在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 曹丹;基于極值理論的動(dòng)態(tài)極端風(fēng)險(xiǎn)度量及其應(yīng)用研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2011年

2 黃建創(chuàng);基于極值理論的巨災(zāi)債券定價(jià)研究[D];暨南大學(xué);2011年

3 王華榮;我國(guó)權(quán)證在行權(quán)日前后對(duì)標(biāo)的股票影響的實(shí)證分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 張靜;基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];重慶理工大學(xué);2011年

5 俞茹;中國(guó)股指期貨合約關(guān)于保證金設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];青島大學(xué);2008年

6 程波;VaR模型及其在證券投資中的應(yīng)用[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

7 李美霖;基于Cornish-Fisher展開的樣本分位點(diǎn)漸進(jìn)展開算法[D];延邊大學(xué);2010年

8 邢紅衛(wèi);重尾現(xiàn)象、重尾分布與重尾指數(shù)估計(jì)[D];山西大學(xué);2010年

9 陳巖;非壽險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)尾分布的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)研究[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 張海云;基于分位數(shù)回歸的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];浙江工商大學(xué);2012年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 魏宇;;金融市場(chǎng)的收益分布與EVT風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年04期

2 高洪忠;用POT方法估計(jì)損失分布尾部的效應(yīng)分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2004年04期

3 劉國(guó)光,王慧敏;滬深股市收益分布尾部特征研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2005年03期

4 歐陽(yáng)資生;;厚尾分布的極值分位數(shù)估計(jì)與極值風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

5 封建強(qiáng);滬、深股市收益率風(fēng)險(xiǎn)的極值VaR測(cè)度研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2002年04期

6 王新軍;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中損失分布建模的方法性研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2002年11期

7 葉五一,繆柏其,吳振翔;基于Bootstrap方法的VaR計(jì)算[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2004年05期

8 惠軍;繆柏其;葉五一;;基于Zipf律的尾部特征分析及VaR計(jì)算[J];運(yùn)籌與管理;2006年04期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 常呈云;;極值理論在經(jīng)濟(jì)決策中的應(yīng)用[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;1992年03期

2 李綱,楊輝耀,郭海燕;基于極值理論的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量[J];決策借鑒;2002年05期

3 田新時(shí),郭海燕;極值理論在風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用——基于上證180指數(shù)[J];運(yùn)籌與管理;2004年01期

4 陳德勝,姚偉峰,馮宗憲;極端波動(dòng)情景中的壓力測(cè)試和極值理論方法研究[J];價(jià)值工程;2004年07期

5 劉元慶;楊旭;;銀行操作風(fēng)險(xiǎn)模型化研究述評(píng)[J];經(jīng)濟(jì)管理;2006年10期

6 楊旭;;多變量極值理論在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的運(yùn)用[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2006年12期

7 沈悅;閔亮;;基于外匯市場(chǎng)壓力指數(shù)的貨幣危機(jī)界定與識(shí)別[J];上海金融;2007年12期

8 董志英;陳良均;;極值理論在期貨保證金水平設(shè)置中的應(yīng)用[J];電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2007年S1期

9 解強(qiáng);;極值理論在巨災(zāi)損失擬合中的應(yīng)用[J];金融發(fā)展研究;2008年07期

10 劉雪梅;樊明方;;極值理論在巨災(zāi)損失擬合中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年20期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 鄭庶;;我國(guó)遠(yuǎn)期外匯交易保證金水平的制定方法比較及其實(shí)證研究[A];全國(guó)第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2005年

2 施文明;楊忠直;;POT方法在干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)動(dòng)態(tài)運(yùn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

3 王傳會(huì);趙明清;;基于倒向隨機(jī)微分方程的鏈?zhǔn)皆俦ｋU(xiǎn)定價(jià)模型[A];第八屆中國(guó)青年運(yùn)籌信息管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2006年

4 于紅香;劉小茂;;SV-M模型下VaR和ES估計(jì)的極值方法[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2003年

5 李建平;高麗君;徐偉宣;陳建明;;我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[A];中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第二屆年會(huì)論文集（一）[C];2006年

6 張小艷;孫愛軍;;小麥期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型實(shí)證研究[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

7 汪青松;鐘波;;利用Bayes估計(jì)計(jì)算金融風(fēng)險(xiǎn)值VaR[A];全國(guó)第十屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

8 孟繁軍;高麗君;司馬則茜;李建平;;考慮保險(xiǎn)緩釋條件的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[A];第九屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

9 劉艷蘭;;金融資產(chǎn)收益率的極值測(cè)度研究[A];第六屆中國(guó)青年運(yùn)籌與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2004年

10 張華麗;焦哲;李文毅;李曉奇;;模糊判斷矩陣的一致性調(diào)整新方法[A];第四屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 紀(jì)比拉;基于極值理論的國(guó)際權(quán)益資產(chǎn)組合下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量[D];天津大學(xué);2005年

2 鄧蘭松;基于EVT的證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究[D];天津大學(xué);2004年

3 王志強(qiáng);波動(dòng)、相關(guān)與最優(yōu)套期保值[D];天津大學(xué);2007年

4 梁朝暉;中國(guó)股票市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)研究[D];天津大學(xué);2004年

5 孔繁利;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量—基于極值理論和Copula的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2006年

6 何臘梅;決策融合算法與極值指數(shù)的Pickands型估計(jì)[D];四川大學(xué);2007年

7 余為麗;基于極值理論的VaR及其在中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2006年

8 林宇;動(dòng)態(tài)極值VaR測(cè)試的準(zhǔn)確性及VaR因果關(guān)系研究[D];西南交通大學(xué);2008年

9 宋加山;基于極值理論的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

10 劉晶;極值統(tǒng)計(jì)理論及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 趙智紅;基于極值理論的非壽險(xiǎn)精算研究[D];云南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

2 寧洪陽(yáng);可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與極值理論方法研究[D];山東大學(xué);2010年

3 唐晨;基于MCMC極值理論在我國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[D];青島大學(xué);2010年

4 李琳;基于極值理論的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）研究[D];天津大學(xué);2003年

5 楊智勤;風(fēng)險(xiǎn)值VaR的極值估計(jì)[D];華中科技大學(xué);2004年

6 楊慶;上海股票市場(chǎng)的分形分析和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型[D];南京氣象學(xué)院;2004年

7 付連軍;極值理論與商業(yè)銀行重大損失研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

8 高松;研究動(dòng)態(tài)非平穩(wěn)時(shí)間序列的二元極值方法[D];天津大學(xué);2004年

9 曾光輝;基于我國(guó)證券市場(chǎng)特征的VaR改進(jìn)及其應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2005年

10 羅付巖;Fattailed分布下的VaR和ES模型及其實(shí)證研究[D];湖南師范大學(xué);2006年

，

本文編號(hào)：1536805