本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險模型 破產(chǎn)概率 相依系數(shù) 利率因素 干擾系數(shù) 相依風(fēng)險模型　出處：《延安大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：研究了兩類風(fēng)險模型破產(chǎn)概率上界數(shù)值解方法.給定各隨機(jī)過程及隨機(jī)變量的具體分布；并考慮模型中兩類索賠發(fā)生相依和不相依時，，給出了破產(chǎn)概率、生存概率等精算指標(biāo)的數(shù)值模擬分析；同時討論了干擾系數(shù)、利率因素、相依系數(shù)等對破產(chǎn)概率上界的影響.全文的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下： 首先,概括性介紹了風(fēng)險理論的發(fā)展史,風(fēng)險理論的研究成果和主要研究目的及意義,重點介紹了風(fēng)險模型破產(chǎn)理論的有關(guān)知識. 其次,簡單的介紹了該論文中用到的一些基本概念、基本公式、隨機(jī)過程、研究計算方法及幾個命題證明. 再次,利用MATLAB軟件,對兩類模型的破產(chǎn)概率上界等一些常見精算指標(biāo)的進(jìn)行數(shù)值模擬.引入了索賠過程具有相依性和帶利率的雙險種風(fēng)險模型，對第一類模型討論了相依系數(shù)對破產(chǎn)概率的影響程度；對第二類模型給出此模型在保單到達(dá)的總份數(shù)和理賠發(fā)生的總次數(shù)分別服從參數(shù)不同的Poisson過程時調(diào)節(jié)系數(shù)滿足的方程及數(shù)值計算方法；并結(jié)合實例進(jìn)行數(shù)值模擬,同時也研究了利率因素對破產(chǎn)概率的影響. 最后,對該論文進(jìn)行概括性的總結(jié),同時指出在本論文的基礎(chǔ)上,我們將要開展的工作.
[Abstract]:In this paper, the upper bound numerical solution method of ruin probability for two kinds of risk models is studied. Given the specific distribution of each stochastic process and random variable, the ruin probability is given when the two kinds of claims are dependent or not dependent in the model. At the same time, the influence of interference coefficient, interest rate factor and dependency coefficient on the upper bound of ruin probability is discussed. The structure and content of this paper are as follows:. First of all, the history of risk theory, the research results of risk theory, the main purpose and significance of risk theory are introduced, and the knowledge of risk model bankruptcy theory is introduced in detail. Secondly, some basic concepts, basic formulas, stochastic processes, research methods and propositional proofs used in this paper are briefly introduced. Thirdly, by using MATLAB software, some common actuarial indexes, such as the upper bound of ruin probability of the two kinds of models, are numerically simulated, and a double-type risk model with interest rate and dependent claim process is introduced. For the first model, the influence of dependency coefficient on ruin probability is discussed. For the second kind of model, the equation and the numerical calculation method of the adjustment coefficient are given when the total number of policies arrived and the total number of claims taken from the Poisson process with different parameters, and the numerical simulation is carried out with an example. At the same time, the influence of interest rate on ruin probability is also studied. Finally, the paper is summarized, and the work we will carry out is pointed out on the basis of this paper.
【學(xué)位授予單位】：延安大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F840.3;F224;O211.67

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1532462