本文關(guān)鍵詞： IBNR準(zhǔn)備金 廣義線性模型 同單調(diào) 隨機(jī)界　出處：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識》2015年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在對IBNR準(zhǔn)備金估計(jì)的隨機(jī)模型存在的不足進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,對采用二階段廣義線性模型得到的各單元IBNR準(zhǔn)備金估計(jì)和的分布問題進(jìn)行討論.在考慮折現(xiàn)因子的基礎(chǔ)上,采用同單調(diào)理論,得到各單元準(zhǔn)備金估計(jì)的和在凸序意義下的隨機(jī)界,并通過一個(gè)實(shí)例對所述方法進(jìn)行驗(yàn)證.
[Abstract]:Based on the analysis of the shortcomings of the stochastic model of IBNR reserve estimation, the distribution problem of the estimated sum of IBNR reserves for each unit obtained by using the two-stage generalized linear model is discussed. By using the same monotone theory, the random bounds of the estimated sum of reserve reserves in convex order are obtained, and the method is verified by an example.
【作者單位】： 天津商業(yè)大學(xué)理學(xué)院;天津財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71371138,71171139) 全國統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目(2012LY107) 天津市高等學(xué)�？萍及l(fā)展基金計(jì)劃項(xiàng)目(20121004)
【分類號】：F840.31;F224

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3 李飛;狹義IBNR準(zhǔn)備金分布擬合及評估[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

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本文編號：1512010