本文關(guān)鍵詞： 最優(yōu)再保險(xiǎn) Glue風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 失真風(fēng)險(xiǎn)度量 轉(zhuǎn)移損失函數(shù)　出處：《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：受到文獻(xiàn)[1]和文獻(xiàn)[2]的啟發(fā),本文從保險(xiǎn)人的角度,研究了GlueVaR失真風(fēng)險(xiǎn)度量下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.假設(shè)保險(xiǎn)標(biāo)的的損失為X,保險(xiǎn)人為分散風(fēng)險(xiǎn)簽訂了以索賠總額為計(jì)算基礎(chǔ)的分保合同.按合同,分保人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)為f(X),保險(xiǎn)人承擔(dān)剩下的風(fēng)險(xiǎn)X-f(X).此外基于期望保費(fèi)原則,保險(xiǎn)人需支付分保人再保險(xiǎn)費(fèi)(1+ρ)E[f(X)](其中ρ為安全負(fù)載系數(shù)).采用文獻(xiàn)[2]中的技術(shù)方法,我們得出此時(shí)最優(yōu)轉(zhuǎn)移損失函數(shù)是一類增凸函數(shù).從而可知最優(yōu)再保險(xiǎn)策略為停止損失再保險(xiǎn).
[Abstract]:Inspired by the literature [1] and the literature [2], this paper, from the perspective of the insurer, This paper studies the optimal reinsurance problem under the GlueVaR distortion risk measurement. Assuming the loss of the insured subject matter is X, the insurer signs a reinsurance contract based on the total claim amount for the scattered risk. In addition, based on the principle of expected premium, the insurer is required to pay the reinsurance premium of 1 蟻 E [FX] (where 蟻 is the safety load factor, where 蟻 is the safe load factor). The technical method in [2] is adopted. We obtain that the optimal transfer loss function is a kind of increasing convex function and that the optimal reinsurance strategy is stop loss reinsurance.
【作者單位】： 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;廈門大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：supported in part by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11401498;11601097) the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(Grant No.20720140525)
【分類號(hào)】：F224;F840

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本文編號(hào)：1507873