本文關(guān)鍵詞： GAMLSS GB分布 BCPE分布　出處：《數(shù)學的實踐與認識》2017年11期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在系統(tǒng)梳理國內(nèi)外非壽險產(chǎn)品費率厘定方法的基礎(chǔ)上,詳細介紹了GAMLSS模型,證明了在位置參數(shù)和尺度參數(shù)的預測中均引入隨機效應的GAMLSS模型可更有效地解釋縱向數(shù)據(jù)中個體間的異質(zhì)性.最后將GAMLSS模型應用于一組縱向車輛保險數(shù)據(jù),計算了先驗保費、后驗保費、后驗風險保費和獎懲因子.實證結(jié)果表明,GAMLSS模型不僅可為非壽險產(chǎn)品的定價提供依據(jù),而且使風險分類更加穩(wěn)定、合理.
[Abstract]:On the basis of systematically combing the domestic and foreign non-life insurance product rate determination methods, the GAMLSS model is introduced in detail. It is proved that the GAMLSS model with random effect in the prediction of position parameters and scale parameters can explain the heterogeneity of individuals in the longitudinal data more effectively. Finally, the GAMLSS model is applied to a set of longitudinal vehicle insurance data and the prior premium is calculated. The empirical results show that the GAMLSs model can not only provide the basis for the pricing of non-life insurance products, but also make the classification of risk more stable and reasonable.
【作者單位】： 中國人民大學應用統(tǒng)計科學研究中心;北京石油化工學院數(shù)理系;
【分類號】：F224;F840.63

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1 劉昊;陳浪南;;基于GAMLSS模型的高頻流動性指標分布特征[J];山西財經(jīng)大學學報;2011年04期

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本文編號：1507687