本文關(guān)鍵詞： 償二代 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) KMV模型　出處：《保險(xiǎn)研究》2016年08期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：2016年1月1日,我國保險(xiǎn)業(yè)開始實(shí)施"償二代",其第8號信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則對包括商業(yè)銀行在內(nèi)的保險(xiǎn)公司交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了最低資本設(shè)定,規(guī)則的核心是針對不同類別的交易對手設(shè)定不同的基礎(chǔ)因子。本文希望檢驗(yàn)不同類別商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)差異是否足夠大,以至使保險(xiǎn)公司最低資本要求的基礎(chǔ)因子需要不同。為此,本文首先利用KMV模型計(jì)算了反映不同類型上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)大小的違約距離,將計(jì)算結(jié)果與第8號監(jiān)管規(guī)則中的規(guī)定進(jìn)行對比,之后再結(jié)合對我國銀行監(jiān)管財(cái)務(wù)指標(biāo)體系的分析進(jìn)一步加強(qiáng)了結(jié)論:按照國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行進(jìn)行分類,并賦值不同基礎(chǔ)因子的信用風(fēng)險(xiǎn)最低資本計(jì)算方法值得商榷。
[Abstract]:In January 1st 2016, China's insurance industry began to implement the "second generation", its No. 8 credit risk supervision rules, including commercial banks, including the credit risk of counterparties of insurance companies to set the minimum capital. The core of the rules is to set different basic factors for different types of counterparties. Therefore, this paper uses KMV model to calculate the default distance which reflects the credit risk of different types of listed commercial banks. The calculation results are compared with the provisions of the No. 8 supervision rule, and then combined with the analysis of the financial index system of banking supervision in China, further strengthen the conclusion: according to the state-owned commercial banks, joint-stock commercial banks. The method of calculating the minimum capital of credit risk of city commercial banks with different basic factors is debatable.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院中國精算研究院;中國鐵路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)自保有限公司;
【分類號】：F842
【正文快照】： _'引言2012年起,中國保監(jiān)會開始第二代償付能力監(jiān)管制度體系(以下簡稱“償二代”)的建設(shè)工作,之后頒布了《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則(第1號?第17號)》,并完成了一年的試運(yùn)行過渡期,2016年1月1日開始正式實(shí)施償二代監(jiān)管規(guī)則。本文研究的對象是償二代中三大可量化風(fēng)險(xiǎn)之一的信用

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本文編號：1475542